Сравнение XOEF с PMMY
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while PMMY is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. XOEF is passively managed, while PMMY is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у PMMY с доходностью 2.02%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.02% | 2.85% |
Correlation
The correlation between XOEF and PMMY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. PMMY — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMMY
Сравнение XOEF c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 48.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и PMMY
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -0.60% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.05% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и PMMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 1.29% | +11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 1.51% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 1.51% | +11.38% |
Сравнение комиссий XOEF и PMMY
XOEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и PMMY
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and PMMY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XOEF is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XOEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PMMY.
XOEF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for PMMY.
XOEF is categorized as S&P 500, while PMMY is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.50% for PMMY.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор