Сравнение XOEF с IBID
XOEF (iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - XOEF is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XOEF charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности XOEF и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOEF показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.07%.
XOEF
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOEF и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 16.44% | 4.27% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.07% | 1.77% |
Correlation
The correlation between XOEF and IBID is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOEF vs. IBID — Ранг доходности на риск
XOEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBID
Сравнение XOEF c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOEF | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOEF и IBID
Максимальная просадка XOEF за все время составила -7.66%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOEF и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOEF | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -1.28% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.23% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XOEF и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOEF | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 1.24% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 2.24% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.89% | 2.24% | +10.65% |
Сравнение комиссий XOEF и IBID
XOEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOEF и IBID
Дивидендная доходность XOEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
XOEF iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF | 1.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XOEF and IBID have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XOEF.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 1.04% for XOEF.
XOEF is categorized as S&P 500, while IBID is Inflation-Protected Bonds. XOEF tracks S&P 500 Ex-S&P 100 Select Index, while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.20% for XOEF and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для XOEF и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор