PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOCT с XUSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOCT с XUSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XOCT (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October) and XUSP (Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XOCT returned 12.37% vs 34.47% for XUSP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XOCT charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for XUSP.

Доходность

Сравнение доходности XOCT и XUSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOCT показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у XUSP с доходностью 13.23%.

XOCT

1 день
0.10%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.12%
1 год
12.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUSP

1 день
0.50%
1 месяц
6.31%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.72%
1 год
34.47%
3 года*
25.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOCT и XUSP

2026 (YTD)202520242023
XOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October		4.44%10.30%7.00%5.58%
XUSP
Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF		13.23%18.27%30.60%17.43%

Correlation

The correlation between XOCT and XUSP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between XOCT and XUSP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XOCT и XUSP

Секторы
XOCT
XUSP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XOCT
36.2%
XUSP
36.2%

Финансовые услуги

XOCT
11.9%
XUSP
11.9%

Коммуникационные услуги

XOCT
10.9%
XUSP
10.9%

Потребительский циклический сектор

XOCT
10.1%
XUSP
10.1%

Здравоохранение

XOCT
8.4%
XUSP
8.4%

Промышленность

XOCT
8.1%
XUSP
8.1%

Потребительский защитный сектор

XOCT
4.9%
XUSP
4.9%

Энергетика

XOCT
3.5%
XUSP
3.5%

Коммунальные услуги

XOCT
2.3%
XUSP
2.3%

Недвижимость

XOCT
1.9%
XUSP
1.9%

Сырьевые материалы

XOCT
1.8%
XUSP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October

Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XOCT:
XOCT с CAOSXOCT с IBICXOCT с DBOXOCT с AAPRXOCT с DBEXOCT с JULQXOCT с MSTQ
Часто сравнивают с XUSP:
XUSP с SPYXUSP с TJULXUSP с RSSBXUSP с XLIXUSP с SPYIXUSP с VTXUSP с BUFF

Доходность на риск

XOCT vs. XUSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOCT
Ранг доходности на риск XOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOCT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOCT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOCT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOCT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XUSP
Ранг доходности на риск XUSP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOCT c XUSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) и Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOCTXUSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.18

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.92

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.86

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.50

12.08

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOCT vs. XUSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOCT на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSP равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOCT и XUSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOCTXUSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.18

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.05

+0.48

Просадки

Сравнение просадок XOCT и XUSP

Максимальная просадка XOCT за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки XUSP в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOCT и XUSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOCTXUSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.00%

-22.59%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-12.13%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-4.42%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.86%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XOCT и XUSP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (XOCT) составляет 0.57%, в то время как у Innovator Uncapped Accelerated U.S. Equity ETF (XUSP) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что XOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOCTXUSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

4.04%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

11.90%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

15.89%

-11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

19.20%

-12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

19.20%

-12.23%

Сравнение комиссий XOCT и XUSP

XOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XUSP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOCT и XUSP

Ни XOCT, ни XUSP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XOCT and XUSP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XUSP has higher volatility (4.04%) compared to XOCT (0.57%). In terms of maximum drawdown, XOCT dropped -10.00% vs XUSP's -22.59%.

On 1-year performance, XUSP leads with 34.47% vs 12.37% for XOCT. On fees, XUSP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XOCT has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XUSP has performed better with a 34.47% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XUSP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for XOCT.

XOCT and XUSP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for XOCT and 0.79% for XUSP.

XOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOCT и XUSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор