PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNZN.DE с ZPRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNZN.DE с ZPRL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE).

XNZN.DE и ZPRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNZN.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Nordic Countries NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. ZPRL.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Фонд был запущен 24 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNZN.DE и ZPRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNZN.DE и ZPRL.DE

2026 (YTD)202520242023
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		-5.17%1.04%3.46%12.19%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.41%18.48%7.41%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, XNZN.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.41%.

XNZN.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
0.60%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-2.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRL.DE

1 день
0.45%
1 месяц
0.46%
С начала года
5.41%
6 месяцев
8.06%
1 год
12.21%
3 года*
11.58%
5 лет*
7.97%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с XNZN.DE:
XNZN.DE с XDN0.DEXNZN.DE с CN1G.DEXNZN.DE с BRK-BXNZN.DE с ELFC.DEXNZN.DE с XZHE.DEXNZN.DE с XUIN.DEXNZN.DE с XCEU.DE
Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с EDM4.DEZPRL.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий XNZN.DE и ZPRL.DE

XNZN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.

ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XNZN.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNZN.DE
Ранг доходности на риск XNZN.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZN.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZN.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNZN.DEZPRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.02

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.33

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

1.60

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

4.70

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNZN.DE vs. ZPRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNZN.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа ZPRL.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNZN.DE и ZPRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNZN.DEZPRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.02

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.54

-0.31

Корреляция

Корреляция между XNZN.DE и ZPRL.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZN.DE и ZPRL.DE

Ни XNZN.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNZN.DE и ZPRL.DE

Максимальная просадка XNZN.DE за все время составила -23.90%, что меньше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZN.DE и ZPRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XNZN.DEZPRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.90%

-35.35%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-8.83%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.36%

-3.49%

-10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-5.42%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.71%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XNZN.DE и ZPRL.DE

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что XNZN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNZN.DEZPRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.21%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

6.78%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

11.88%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

11.84%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

13.59%

+2.40%