Сравнение XNZE.DE с H4ZA.DE
XNZE.DE (Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - XNZE.DE tracks the MSCI EMU NR EUR while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNZE.DE returned 11.48%/yr vs 16.60%/yr for H4ZA.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. XNZE.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности XNZE.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNZE.DE показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.
XNZE.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 14.11%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам XNZE.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNZE.DE Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 9.92% | 13.33% | 5.47% | 20.66% | -1.63% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | 4.91% |
Correlation
The correlation between XNZE.DE and H4ZA.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between XNZE.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNZE.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
XNZE.DE
H4ZA.DE
Сравнение XNZE.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNZE.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 4.85 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNZE.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.98 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок XNZE.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка XNZE.DE за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZE.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNZE.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -38.41% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -10.97% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -16.40% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.50% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.84% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.24% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNZE.DE и H4ZA.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 5.15% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNZE.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 4.95% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.99% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 15.99% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.50% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 18.17% | -1.33% |
Сравнение комиссий XNZE.DE и H4ZA.DE
XNZE.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNZE.DE и H4ZA.DE
XNZE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
XNZE.DE Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XNZE.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for XNZE.DE.
XNZE.DE tracks MSCI EMU NR EUR, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: DWS and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for XNZE.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для XNZE.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор