PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNZE.DE с XCTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNZE.DE с XCTE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE).

XNZE.DE и XCTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNZE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 17 февр. 2022 г.. XCTE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNZE.DE и XCTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNZE.DE и XCTE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		-3.50%13.33%5.47%20.66%-5.06%
XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		-6.15%19.05%22.69%-18.15%-7.69%

Доходность по периодам

С начала года, XNZE.DE показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у XCTE.DE с доходностью -6.15%.

XNZE.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.13%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCTE.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
0.50%
С начала года
-6.15%
6 месяцев
-15.05%
1 год
6.06%
3 года*
2.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XNZE.DE:
XNZE.DE с XZWG.DEXNZE.DE с XDEV.DEXNZE.DE с XDEM.DEXNZE.DE с XECT.DEXNZE.DE с XNZN.DEXNZE.DE с XZHE.DEXNZE.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с XCTE.DE:
XCTE.DE с SPYXCTE.DE с XAIX.DEXCTE.DE с EUNM.DEXCTE.DE с C300.LXCTE.DE с GLDXCTE.DE с XCEU.DEXCTE.DE с XZHE.DE

Сравнение комиссий XNZE.DE и XCTE.DE

XNZE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XCTE.DE в 0.44%.

XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XNZE.DE vs. XCTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNZE.DE
Ранг доходности на риск XNZE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZE.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XCTE.DE
Ранг доходности на риск XCTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZE.DE c XCTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNZE.DEXCTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.19

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.51

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.07

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

0.42

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

0.80

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNZE.DE vs. XCTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNZE.DE на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа XCTE.DE равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNZE.DE и XCTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNZE.DEXCTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.19

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.03

+0.45

Корреляция

Корреляция между XNZE.DE и XCTE.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZE.DE и XCTE.DE

Ни XNZE.DE, ни XCTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNZE.DE и XCTE.DE

Максимальная просадка XNZE.DE за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки XCTE.DE в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZE.DE и XCTE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XNZE.DEXCTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-48.80%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-23.02%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-22.64%

+14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-26.15%

+21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

12.03%

-8.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XNZE.DE и XCTE.DE

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что XNZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNZE.DEXCTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.74%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

25.64%

-15.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

31.52%

-15.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

30.59%

-13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

30.59%

-13.97%