PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNZE.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNZE.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).

XNZE.DE и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNZE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 17 февр. 2022 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNZE.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNZE.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		-3.50%13.33%5.47%20.66%-1.63%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		6.71%24.76%11.62%15.67%-3.50%

Доходность по периодам

С начала года, XNZE.DE показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 6.71%.

XNZE.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.13%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
0.27%
С начала года
6.71%
6 месяцев
16.73%
1 год
29.55%
3 года*
18.10%
5 лет*
12.45%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XNZE.DE:
XNZE.DE с XZWG.DEXNZE.DE с XDEM.DEXNZE.DE с XECT.DEXNZE.DE с XCTE.DEXNZE.DE с XNZN.DEXNZE.DE с XZHE.DEXNZE.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с XDEM.L

Сравнение комиссий XNZE.DE и XDEV.DE

XNZE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XNZE.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNZE.DE
Ранг доходности на риск XNZE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZE.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZE.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNZE.DEXDEV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.77

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.29

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

5.86

-5.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

21.65

-19.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNZE.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNZE.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNZE.DE и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNZE.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.77

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между XNZE.DE и XDEV.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZE.DE и XDEV.DE

Ни XNZE.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNZE.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка XNZE.DE за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZE.DE и XDEV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XNZE.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-35.28%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.05%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-3.29%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.64%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.64%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XNZE.DE и XDEV.DE

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) имеют волатильность 6.07% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNZE.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.97%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.90%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.62%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.71%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.87%

+0.75%