PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNZE.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNZE.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE).

XNZE.DE и XDEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNZE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 17 февр. 2022 г.. XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNZE.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNZE.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		-3.50%13.33%5.47%20.66%-1.63%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		-0.64%8.09%38.24%8.17%-4.74%

Доходность по периодам

С начала года, XNZE.DE показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью -0.64%.

XNZE.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.13%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEM.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
1.09%
1 год
11.95%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.25%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XNZE.DE:
XNZE.DE с XZWG.DEXNZE.DE с XDEV.DEXNZE.DE с XECT.DEXNZE.DE с XCTE.DEXNZE.DE с XNZN.DEXNZE.DE с XZHE.DEXNZE.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с VOOXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VWRL.AS

Сравнение комиссий XNZE.DE и XDEM.DE

XNZE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XNZE.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNZE.DE
Ранг доходности на риск XNZE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZE.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNZE.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNZE.DEXDEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.60

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.97

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

2.00

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

7.59

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNZE.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNZE.DE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа XDEM.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNZE.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNZE.DEXDEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.31

Корреляция

Корреляция между XNZE.DE и XDEM.DE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNZE.DE и XDEM.DE

Ни XNZE.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNZE.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка XNZE.DE за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки XDEM.DE в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNZE.DE и XDEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XNZE.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-30.93%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-9.05%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-5.13%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-6.06%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.38%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XNZE.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) составляет 6.07%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что XNZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNZE.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.53%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

13.01%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

19.80%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.15%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

17.82%

-1.20%