Сравнение XNOV с CORN
XNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - XNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. XNOV is actively managed, while CORN is passively managed. Over the past year, XNOV returned 11.44% vs -3.58% for CORN. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XNOV charges 0.85%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности XNOV и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNOV показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -4.40%.
XNOV
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.56%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CORN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- -3.58%
- 3 года*
- -8.59%
- 5 лет*
- -4.26%
- 10 лет*
- -1.71%
Сравнение доходности по годам XNOV и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November | 4.56% | 11.32% | 8.26% | 2.26% |
CORN Teucrium Corn Fund | -4.40% | -5.54% | -12.98% | -2.27% |
Correlation
The correlation between XNOV and CORN is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNOV vs. CORN — Ранг доходности на риск
XNOV
CORN
Сравнение XNOV c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNOV | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.97 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.26 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | -0.74 | +19.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNOV и CORN
Максимальная просадка XNOV за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNOV и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNOV | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -78.09% | +68.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -13.86% | +10.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -67.82% | +67.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -51.15% | +50.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 4.82% | -4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNOV и CORN
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) составляет 1.29%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что XNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNOV | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 5.42% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 12.22% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 15.65% | -11.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.87% | 19.43% | -12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.87% | 19.33% | -12.46% |
Сравнение комиссий XNOV и CORN
XNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNOV и CORN
Ни XNOV, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XNOV and CORN have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CORN has higher volatility (5.42%) compared to XNOV (1.29%). In terms of maximum drawdown, XNOV dropped -10.00% vs CORN's -78.09%.
On 1-year performance, XNOV leads with 11.44% vs -3.58% for CORN. On fees, XNOV is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XNOV has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XNOV has performed better with a 11.44% return vs -3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XNOV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
XNOV and CORN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XNOV is categorized as Options Trading, while CORN is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: FT Vest and Teucrium. Their fees differ too: 0.85% for XNOV and 2.19% for CORN.
XNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XNOV и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор