PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNOV с CORN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNOV с CORN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - XNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. XNOV is actively managed, while CORN is passively managed. Over the past year, XNOV returned 13.05% vs -7.78% for CORN. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XNOV charges 0.85%/yr vs 2.19%/yr for CORN.

Доходность

Сравнение доходности XNOV и CORN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) и Teucrium Corn Fund (CORN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XNOV показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -3.78%.

XNOV

1 день
-0.46%
1 месяц
0.53%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.28%
1 год
13.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CORN

1 день
-0.99%
1 месяц
-7.48%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-4.43%
1 год
-7.78%
3 года*
-10.42%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
-3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNOV и CORN

2026 (YTD)202520242023
XNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November		3.81%11.32%8.26%2.14%
CORN
Teucrium Corn Fund		-3.78%-5.54%-12.98%-2.35%

Correlation

The correlation between XNOV and CORN is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

-0.08

The correlation between XNOV and CORN shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November

Teucrium Corn Fund

Часто сравнивают с XNOV:
XNOV с ISWNXNOV с CAOSXNOV с MSTQXNOV с APRQXNOV с BNOXNOV с LAPRXNOV с BGLD
Часто сравнивают с CORN:
CORN с WEATCORN с SOYBCORN с SPYCORN с DBACORN с ENPIXCORN с MEOHCORN с VOO

Доходность на риск

XNOV vs. CORN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNOV
Ранг доходности на риск XNOV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNOV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNOV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNOV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNOV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNOV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CORN
Ранг доходности на риск CORN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNOV c CORN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNOVCORNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
-0.51

+3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
-0.60

+5.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

0.93

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

-0.73

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.18

-1.48

+22.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNOV vs. CORN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNOV на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа CORN равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNOV и CORN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNOVCORNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

-0.51

+3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

-0.10

+1.57

Просадки

Сравнение просадок XNOV и CORN

Максимальная просадка XNOV за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNOV и CORN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNOVCORNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.00%

-78.09%

+68.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-10.77%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-67.61%

+67.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-51.09%

+50.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

5.26%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XNOV и CORN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - November (XNOV) составляет 0.69%, в то время как у Teucrium Corn Fund (CORN) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что XNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNOVCORNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

6.10%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

11.52%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

15.42%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.93%

20.16%

-13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

19.39%

-12.46%

Сравнение комиссий XNOV и CORN

XNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNOV и CORN

Ни XNOV, ни CORN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XNOV and CORN have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORN has higher volatility (6.10%) compared to XNOV (0.69%). In terms of maximum drawdown, XNOV dropped -10.00% vs CORN's -78.09%.

On 1-year performance, XNOV leads with 13.05% vs -7.78% for CORN. On fees, XNOV is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XNOV has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XNOV has performed better with a 13.05% return vs -7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNOV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.

XNOV and CORN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XNOV is categorized as Options Trading, while CORN is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: FT Vest and Teucrium. Their fees differ too: 0.85% for XNOV and 2.19% for CORN.

XNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNOV и CORN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор