Сравнение XNNV.DE с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).

XNNV.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNNV.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. Фонд был запущен 12 июл. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNNV.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNNV.DE и GLD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
XNNV.DE Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C	-9.13%	2.05%	29.19%	29.66%	-13.17%
GLD SPDR Gold Shares	12.17%	44.25%	35.02%	9.31%	1.60%

Разные валюты инструментов

XNNV.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNNV.DE показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.

XNNV.DE

1 день: 2.05%

1 месяц: -2.74%

С начала года: -9.13%

6 месяцев: -8.40%

1 год: 1.50%

3 года*: 10.68%

5 лет*: —

10 лет*: —

GLD

1 день: 0.00%

1 месяц: -11.22%

С начала года: 10.30%

6 месяцев: 22.63%

1 год: 39.68%

3 года*: 30.10%

5 лет*: 22.03%

10 лет*: 13.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Название символа

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с XNNV.DE:

XNNV.DE с XNGI.DE XNNV.DE с XFNT.DE XNNV.DE с VUSA.AS XNNV.DE с SXR8.DE XNNV.DE с XAIX XNNV.DE с KROP.DE XNNV.DE с DIGI.DE

Часто сравнивают с GLD:

GLD с IAU GLD с SPY GLD с SLV GLD с GOLD GLD с GLDM GLD с GDX GLD с SGOL

Сравнение комиссий XNNV.DE и GLD

XNNV.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD

SPDR Gold Shares

XNNV.DE

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XNNV.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNNV.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNNV.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XNNV.DE	GLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.08	1.55	-1.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.24	1.99	-1.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.31	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.11	2.32	-2.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.33	8.00	-7.67
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNNV.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNNV.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNNV.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XNNV.DE	GLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.08	1.55	-1.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.34	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.93	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.67	-0.21

Корреляция

Корреляция между XNNV.DE и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNNV.DE и GLD

Ни XNNV.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNNV.DE и GLD

Максимальная просадка XNNV.DE за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNNV.DE и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	XNNV.DE	GLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.90%	-45.56%	+19.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.02%	-19.21%	+4.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-21.03%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.00%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.46%	-11.71%	-0.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.70%	-16.17%	+9.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.91%	5.25%	-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XNNV.DE и GLD

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE) составляет 5.34%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что XNNV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XNNV.DE	GLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.34%	10.37%	-5.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.20%	23.27%	-12.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.10%	25.71%	-6.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.20%	16.48%	+1.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.20%	14.82%	+3.38%

Сравнение XNNV.DE с GLD

Доходность

Сравнение доходности XNNV.DE и GLD

Сравнение доходности по годам XNNV.DE и GLD

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XNNV.DE

GLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XNNV.DE и GLD

Доходность на риск

XNNV.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

XNNV.DE

GLD

Сравнение XNNV.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XNNV.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNNV.DE и GLD

Просадки

Сравнение просадок XNNV.DE и GLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XNNV.DE и GLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)