Сравнение XNKY.DE с XLU
XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XNKY.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.43%/yr vs 10.42%/yr for XLU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности XNKY.DE и XLU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNKY.DE торгуется в EUR, в то время как XLU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 6.66%.
XNKY.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 33.84%
- 1 год
- 59.86%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.04%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам XNKY.DE и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 32.35% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -15.35% | 3.16% | 13.56% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 6.66% | 2.26% | 31.45% | -9.96% | 7.73% | 26.51% | -3.42% |
Correlation
The correlation between XNKY.DE and XLU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNKY.DE vs. XLU — Ранг доходности на риск
XNKY.DE
XLU
Сравнение XNKY.DE c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNKY.DE | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.15 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.29 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 2.63 | +11.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNKY.DE и XLU
Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки XLU в -38.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNKY.DE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -38.13% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.41% | -3.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -15.27% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -28.16% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -5.63% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -9.85% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.60% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNKY.DE и XLU
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNKY.DE | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 5.82% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 11.96% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 15.35% | +8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.67% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 19.96% | -1.55% |
Сравнение комиссий XNKY.DE и XLU
XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNKY.DE и XLU
XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNKY.DE and XLU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for XNKY.DE.
XNKY.DE is categorized as Japan Equities, while XLU is Utilities Equities. XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.08% for XLU.
Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор