Сравнение XNKY.DE с EFA
XNKY.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - XNKY.DE is a Japan Equities fund tracking the Nikkei 225®, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, XNKY.DE returned 12.43%/yr vs 9.35%/yr for EFA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNKY.DE charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for EFA.
Доходность
Сравнение доходности XNKY.DE и EFA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNKY.DE торгуется в EUR, в то время как EFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNKY.DE показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 11.04%.
XNKY.DE
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 32.35%
- 6 месяцев
- 33.84%
- 1 год
- 59.86%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам XNKY.DE и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 32.35% | 16.16% | 14.34% | 18.03% | -15.35% | 3.16% | 13.56% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 11.04% | 15.94% | 10.32% | 14.81% | -9.08% | 19.78% | 14.34% |
Correlation
The correlation between XNKY.DE and EFA is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between XNKY.DE and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNKY.DE vs. EFA — Ранг доходности на риск
XNKY.DE
EFA
Сравнение XNKY.DE c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNKY.DE | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.15 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 8.83 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNKY.DE и EFA
Максимальная просадка XNKY.DE за все время составила -21.47%, что меньше максимальной просадки EFA в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNKY.DE и EFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNKY.DE | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.47% | -55.58% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.60% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -15.70% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -17.18% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | 0.00% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -11.02% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 2.35% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNKY.DE и EFA
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF (XNKY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с iShares MSCI EAFE ETF (EFA) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что XNKY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNKY.DE | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 4.47% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 11.36% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 13.60% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 14.06% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 16.00% | +2.41% |
Сравнение комиссий XNKY.DE и EFA
XNKY.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNKY.DE и EFA
XNKY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.09% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
XNKY.DE Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNKY.DE and EFA have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNKY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNKY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.
XNKY.DE is categorized as Japan Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. XNKY.DE tracks Nikkei 225®, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.09% for XNKY.DE and 0.32% for EFA.
Подберите оптимальное распределение для XNKY.DE и EFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор