Сравнение XNIF.L с INDF
XNIF.L (Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - XNIF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNIF.L charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for INDF.
Доходность
Сравнение доходности XNIF.L и INDF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNIF.L торгуется в GBp, в то время как INDF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XNIF.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -14.54%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.18%
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNIF.L и INDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNIF.L Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | -16.13% | -1.71% | 6.70% | 11.98% | 5.08% | 23.10% | 13.40% |
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 0.41% | 8.17% | 13.87% | 5.98% | 13.01% | 19.26% |
Correlation
The correlation between XNIF.L and INDF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between XNIF.L and INDF has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XNIF.L и INDF
Секторы
XNIF.L
INDF
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
XNIF.L
INDF
-
Потребительский циклический сектор
XNIF.L
INDF
-
Коммуникационные услуги
XNIF.L
INDF
-
Финансовые услуги
XNIF.L
INDF
Здравоохранение
XNIF.L
INDF
-
Потребительский защитный сектор
XNIF.L
INDF
-
Энергетика
XNIF.L
INDF
-
Сырьевые материалы
XNIF.L
INDF
-
Промышленность
XNIF.L
INDF
-
Коммунальные услуги
XNIF.L
INDF
-
Недвижимость
XNIF.L
-
INDF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNIF.L vs. INDF — Ранг доходности на риск
XNIF.L
INDF
Сравнение XNIF.L c INDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNIF.L | INDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNIF.L | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок XNIF.L и INDF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNIF.L | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XNIF.L и INDF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNIF.L | INDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | — | — |
Сравнение комиссий XNIF.L и INDF
XNIF.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNIF.L и INDF
XNIF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% |
XNIF.L Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNIF.L and INDF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XNIF.L.
XNIF.L is categorized as Asia Pacific Equities, while INDF is Financials Equities. XNIF.L tracks MSCI India NR USD, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.85% for XNIF.L and 0.75% for INDF.
Подберите оптимальное распределение для XNIF.L и INDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор