Сравнение XNIF.L с IGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и India Globalization Capital, Inc. (IGC).
XNIF.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XNIF.L и IGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNIF.L и IGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNIF.L Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | -15.73% | -1.71% | 6.70% | 11.98% | 5.08% | 23.10% | 6.44% | 6.11% | -1.17% | 23.90% |
IGC India Globalization Capital, Inc. | -1.96% | -22.22% | 22.05% | -16.35% | -63.55% | -36.81% | 140.35% | 116.44% | -70.34% | 226.26% |
Разные валюты инструментов
XNIF.L торгуется в GBp, в то время как IGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNIF.L показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у IGC с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции XNIF.L превзошли акции IGC по среднегодовой доходности: 7.67% против -5.26% соответственно.
XNIF.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -12.40%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.67%
IGC
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -32.97%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- -9.39%
- 5 лет*
- -30.92%
- 10 лет*
- -5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNIF.L vs. IGC — Ранг доходности на риск
XNIF.L
IGC
Сравнение XNIF.L c IGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNIF.L | IGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.13 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | 0.24 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.03 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.15 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | -0.29 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNIF.L | IGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.13 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.13 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между XNIF.L и IGC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNIF.L и IGC
Ни XNIF.L, ни IGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XNIF.L и IGC
Максимальная просадка XNIF.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNIF.L и IGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNIF.L | IGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -99.76% | +41.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -47.15% | +26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -91.13% | +67.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -98.09% | +59.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -99.54% | +77.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -84.95% | +71.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 25.18% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNIF.L и IGC
Текущая волатильность для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) составляет 5.77%, в то время как у India Globalization Capital, Inc. (IGC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что XNIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNIF.L | IGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 14.67% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 36.35% | -25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 57.40% | -42.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 90.65% | -74.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 209.09% | -188.73% |