PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XNIF.L с IGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XNIF.L и IGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNIF.L и IGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNIF.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C
-15.73%-1.71%6.70%11.98%5.08%23.10%6.44%6.11%-1.17%23.90%
IGC
India Globalization Capital, Inc.
-1.96%-22.22%22.05%-16.35%-63.55%-36.81%140.35%116.44%-70.34%226.26%
Разные валюты инструментов

XNIF.L торгуется в GBp, в то время как IGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNIF.L показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у IGC с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции XNIF.L превзошли акции IGC по среднегодовой доходности: 7.67% против -5.26% соответственно.


XNIF.L

1 день
0.96%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-12.40%
1 год
-13.43%
3 года*
1.91%
5 лет*
4.12%
10 лет*
7.67%

IGC

1 день
2.96%
1 месяц
0.50%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
-32.97%
1 год
-7.36%
3 года*
-9.39%
5 лет*
-30.92%
10 лет*
-5.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

India Globalization Capital, Inc.

Доходность на риск

XNIF.L vs. IGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XNIF.L
Ранг доходности на риск XNIF.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNIF.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNIF.L: 00
Ранг коэф-та Мартина

IGC
Ранг доходности на риск IGC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNIF.L c IGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и India Globalization Capital, Inc. (IGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XNIF.LIGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.13

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

0.24

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.03

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.15

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.01

-0.29

-1.72

XNIF.L vs. IGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNIF.L на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа IGC равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNIF.L и IGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XNIF.LIGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.13

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.34

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.13

+0.39

Корреляция

Корреляция между XNIF.L и IGC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XNIF.L и IGC

Ни XNIF.L, ни IGC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNIF.L и IGC

Максимальная просадка XNIF.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки IGC в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNIF.L и IGC.


Загрузка...

Показатели просадок


XNIF.LIGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-99.76%

+41.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-47.15%

+26.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-91.13%

+67.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-98.09%

+59.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.14%

-99.54%

+77.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-84.95%

+71.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

25.18%

-18.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XNIF.L и IGC

Текущая волатильность для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) составляет 5.77%, в то время как у India Globalization Capital, Inc. (IGC) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что XNIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XNIF.LIGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

14.67%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

36.35%

-25.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

57.40%

-42.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

90.65%

-74.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

209.09%

-188.73%