PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNIF.L с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XNIF.L с ^NIFTY500

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Nifty 500 (^NIFTY500).

XNIF.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XNIF.L и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNIF.L и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNIF.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C		-15.73%-1.71%6.70%11.98%5.08%23.10%6.44%6.11%-1.17%23.90%
^NIFTY500
Nifty 500		-14.07%-5.64%13.96%18.86%4.46%27.94%10.79%0.97%-6.21%32.18%
Разные валюты инструментов

XNIF.L торгуется в GBp, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNIF.L показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY500 с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции XNIF.L уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.52% соответственно.

XNIF.L

1 день
0.96%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-12.40%
1 год
-13.43%
3 года*
1.91%
5 лет*
4.12%
10 лет*
7.67%

^NIFTY500

1 день
2.59%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
-11.67%
1 год
-11.24%
3 года*
5.66%
5 лет*
6.59%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Nifty 500

Часто сравнивают с XNIF.L:
XNIF.L с FRIN.LXNIF.L с INDYXNIF.L с NFTYXNIF.L с IGCXNIF.L с SPYXNIF.L с VWRL.ASXNIF.L с VOO
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI

Доходность на риск

XNIF.L vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNIF.L
Ранг доходности на риск XNIF.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNIF.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNIF.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNIF.L c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNIF.L^NIFTY500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

-0.68

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

-0.86

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.89

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.64

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.01

-2.06

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNIF.L vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNIF.L на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа ^NIFTY500 равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNIF.L и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNIF.L^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

-0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.42

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между XNIF.L и ^NIFTY500 составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XNIF.L и ^NIFTY500

Максимальная просадка XNIF.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNIF.L и ^NIFTY500.

Загрузка...

Показатели просадок

XNIF.L^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-68.02%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-14.82%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-18.84%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-38.30%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.14%

-14.54%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-21.66%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.62%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XNIF.L и ^NIFTY500

Текущая волатильность для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) составляет 5.77%, в то время как у Nifty 500 (^NIFTY500) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что XNIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNIF.L^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

8.38%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.50%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

16.60%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.07%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.36%

+2.00%