PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNIF.L с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XNIF.L с ^NIFTY500

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Nifty 500 (^NIFTY500).

XNIF.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности XNIF.L и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Nifty 500 (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNIF.L и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNIF.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C		-15.79%-1.71%6.70%11.98%5.08%23.10%6.44%6.11%-1.17%23.90%
^NIFTY500
Nifty 500		-13.32%-5.64%13.96%18.86%4.46%27.94%10.79%0.97%-6.21%32.18%
Разные валюты инструментов

XNIF.L торгуется в GBp, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNIF.L показывает доходность -15.79%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY500 с доходностью -13.32%. За последние 10 лет акции XNIF.L уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 7.64% против 9.53% соответственно.

XNIF.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-15.79%
6 месяцев
-12.53%
1 год
-13.80%
3 года*
1.93%
5 лет*
4.11%
10 лет*
7.64%

^NIFTY500

1 день
0.65%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-13.32%
6 месяцев
-10.91%
1 год
-10.47%
3 года*
6.10%
5 лет*
6.78%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Nifty 500

Часто сравнивают с XNIF.L:
XNIF.L с FRIN.LXNIF.L с INDYXNIF.L с NFTYXNIF.L с IGCXNIF.L с SPYXNIF.L с VWRL.ASXNIF.L с VOO
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI

Доходность на риск

XNIF.L vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNIF.L
Ранг доходности на риск XNIF.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNIF.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNIF.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNIF.L c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNIF.L^NIFTY500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.64

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

-0.80

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.58

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.73

-1.83

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNIF.L vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNIF.L на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ^NIFTY500 равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNIF.L и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNIF.L^NIFTY500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.64

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.35

-0.09

Корреляция

Корреляция между XNIF.L и ^NIFTY500 составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок XNIF.L и ^NIFTY500

Максимальная просадка XNIF.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNIF.L и ^NIFTY500.

Загрузка...

Показатели просадок

XNIF.L^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.56%

-68.02%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.90%

-14.82%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-18.84%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-38.30%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.19%

-14.53%

-7.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-21.66%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

3.71%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XNIF.L и ^NIFTY500

Текущая волатильность для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) составляет 5.61%, в то время как у Nifty 500 (^NIFTY500) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что XNIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNIF.L^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

8.52%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.46%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

16.60%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

16.08%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

18.36%

+2.00%