PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNIF.L с ^NIFTY500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XNIF.L с ^NIFTY500

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XNIF.L (Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while ^NIFTY500 (NIFTY 500 Index) is an index. Over the past 10 years, XNIF.L returned 7.35%/yr vs 9.50%/yr for ^NIFTY500. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XNIF.L и ^NIFTY500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и NIFTY 500 Index (^NIFTY500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNIF.L торгуется в GBp, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNIF.L показывает доходность -11.45%, а ^NIFTY500 немного выше – -11.18%. За последние 10 лет акции XNIF.L уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.50% соответственно.

XNIF.L

1 день
-0.47%
1 месяц
4.15%
С начала года
-11.45%
6 месяцев
-11.02%
1 год
-11.03%
3 года*
1.85%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.35%

^NIFTY500

1 день
0.74%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-11.68%
3 года*
4.25%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNIF.L и ^NIFTY500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XNIF.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C		-11.45%-1.71%6.70%11.98%5.08%23.10%7.50%5.06%-1.17%23.90%
^NIFTY500
NIFTY 500 Index		-11.18%-5.64%13.96%18.86%4.46%27.94%10.79%0.97%-6.21%32.18%

Correlation

The correlation between XNIF.L and ^NIFTY500 is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.75

The correlation between XNIF.L and ^NIFTY500 shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

NIFTY 500 Index

Часто сравнивают с XNIF.L:
XNIF.L с FRIN.LXNIF.L с INDYXNIF.L с NFTYXNIF.L с IGCXNIF.L с SPYXNIF.L с FLINXNIF.L с VOO
Часто сравнивают с ^NIFTY500:
^NIFTY500 с SPY^NIFTY500 с DAX^NIFTY500 с VOO^NIFTY500 с NFTY^NIFTY500 с ^GSPC^NIFTY500 с VGT^NIFTY500 с EPI

Доходность на риск

XNIF.L vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNIF.L
Ранг доходности на риск XNIF.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNIF.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNIF.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNIF.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNIF.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNIF.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
^NIFTY500
Ранг доходности на риск ^NIFTY500: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNIF.L c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и NIFTY 500 Index (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNIF.L^NIFTY500Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-0.67

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.83

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.90

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

-0.54

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.25

+0.23

XNIF.L vs. ^NIFTY500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNIF.L на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NIFTY500 равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNIF.L и ^NIFTY500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNIF.L и ^NIFTY500

Максимальная просадка XNIF.L за все время составила -78.21%, что больше максимальной просадки ^NIFTY500 в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNIF.L и ^NIFTY500.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNIF.L^NIFTY500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.21%

-64.15%

-14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.09%

-20.21%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

-25.08%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.08%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.55%

-37.54%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.86%

-20.50%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.80%

-15.01%

-18.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

8.61%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности XNIF.L и ^NIFTY500

Текущая волатильность для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) составляет 4.69%, в то время как у NIFTY 500 Index (^NIFTY500) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что XNIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNIF.L^NIFTY500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.05%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.91%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

16.14%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

16.06%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

18.42%

+3.41%

Часто задаваемые вопросы

XNIF.L and ^NIFTY500 have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNIF.L и ^NIFTY500

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор