Сравнение XNIF.L с ^NIFTY500
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Nifty 500 (^NIFTY500).
XNIF.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XNIF.L и ^NIFTY500
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XNIF.L и ^NIFTY500
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNIF.L Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | -15.73% | -1.71% | 6.70% | 11.98% | 5.08% | 23.10% | 6.44% | 6.11% | -1.17% | 23.90% |
^NIFTY500 Nifty 500 | -14.07% | -5.64% | 13.96% | 18.86% | 4.46% | 27.94% | 10.79% | 0.97% | -6.21% | 32.18% |
Разные валюты инструментов
XNIF.L торгуется в GBp, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNIF.L показывает доходность -15.73%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY500 с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции XNIF.L уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.52% соответственно.
XNIF.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -12.40%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- 1.91%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 7.67%
^NIFTY500
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNIF.L vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск
XNIF.L
^NIFTY500
Сравнение XNIF.L c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNIF.L | ^NIFTY500 | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.68 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | -0.86 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.64 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.01 | -2.06 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNIF.L | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между XNIF.L и ^NIFTY500 составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок XNIF.L и ^NIFTY500
Максимальная просадка XNIF.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNIF.L и ^NIFTY500.
Загрузка...
Показатели просадок
| XNIF.L | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -68.02% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.90% | -14.82% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.62% | -18.84% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -38.30% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -14.54% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -21.66% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 3.62% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNIF.L и ^NIFTY500
Текущая волатильность для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) составляет 5.77%, в то время как у Nifty 500 (^NIFTY500) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что XNIF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XNIF.L | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 8.38% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 12.50% | -1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 16.60% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.07% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 18.36% | +2.00% |