Сравнение XNIF.L с ^NIFTY500
XNIF.L (Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India NR USD, while ^NIFTY500 (Nifty 500) is an index. Over the past 10 years, XNIF.L returned 7.18%/yr vs 9.49%/yr for ^NIFTY500. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XNIF.L и ^NIFTY500
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNIF.L торгуется в GBp, в то время как ^NIFTY500 торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NIFTY500 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNIF.L показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у ^NIFTY500 с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции XNIF.L уступали акциям ^NIFTY500 по среднегодовой доходности: 7.18% против 9.49% соответственно.
XNIF.L
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -16.13%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- -14.54%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 7.18%
^NIFTY500
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -10.71%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам XNIF.L и ^NIFTY500
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XNIF.L Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | -16.13% | -1.71% | 6.70% | 11.98% | 5.08% | 23.10% | 6.44% | 6.11% | -1.17% | 23.90% |
^NIFTY500 Nifty 500 | -11.18% | -5.64% | 13.96% | 18.86% | 4.46% | 27.94% | 10.79% | 0.97% | -6.21% | 32.18% |
Correlation
The correlation between XNIF.L and ^NIFTY500 is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2007 г. | 0.70 |
The correlation between XNIF.L and ^NIFTY500 has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNIF.L vs. ^NIFTY500 — Ранг доходности на риск
XNIF.L
^NIFTY500
Сравнение XNIF.L c ^NIFTY500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) и Nifty 500 (^NIFTY500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNIF.L | ^NIFTY500 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.54 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.26 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNIF.L | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | -0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.32 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XNIF.L и ^NIFTY500
Максимальная просадка XNIF.L за все время составила -58.56%, что меньше максимальной просадки ^NIFTY500 в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNIF.L и ^NIFTY500.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNIF.L | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.56% | -64.15% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.09% | -20.21% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.80% | -25.08% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.80% | -25.08% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.55% | -37.54% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.51% | -20.56% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -14.96% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 8.61% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNIF.L и ^NIFTY500
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Nifty 500 (^NIFTY500) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что XNIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NIFTY500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNIF.L | ^NIFTY500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.04% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 13.91% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 16.13% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.06% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.42% | +1.96% |
Часто задаваемые вопросы
XNIF.L and ^NIFTY500 have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XNIF.L и ^NIFTY500
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор