Сравнение XNGI.DE с QGRW
XNGI.DE (Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - XNGI.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XNGI.DE returned 27.17%/yr vs 25.53%/yr for QGRW. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNGI.DE charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности XNGI.DE и QGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNGI.DE торгуется в EUR, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNGI.DE показывает доходность 17.43%, а QGRW немного ниже – 16.74%.
XNGI.DE
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 11.22%
- С начала года
- 17.43%
- 6 месяцев
- 15.47%
- 1 год
- 29.49%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XNGI.DE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17.43% | 7.77% | 43.41% | 52.53% | -3.98% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 12.48% | 5.06% | 43.75% | 51.37% | -4.02% |
Correlation
The correlation between XNGI.DE and QGRW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between XNGI.DE and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNGI.DE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
XNGI.DE
QGRW
Сравнение XNGI.DE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XNGI.DE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.31 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.57 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XNGI.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.95 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.44 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XNGI.DE и QGRW
Максимальная просадка XNGI.DE за все время составила -27.91%, примерно равная максимальной просадке QGRW в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNGI.DE и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNGI.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.91% | -28.68% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -14.75% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.91% | -28.68% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -1.15% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -4.18% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 4.49% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNGI.DE и QGRW
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C (XNGI.DE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что XNGI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNGI.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.88% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 12.99% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 17.50% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.72% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 21.72% | -1.02% |
Сравнение комиссий XNGI.DE и QGRW
XNGI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNGI.DE и QGRW
XNGI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
XNGI.DE Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNGI.DE and QGRW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for XNGI.DE.
XNGI.DE is categorized as Technology Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. XNGI.DE tracks MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100, while QGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Growth Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for XNGI.DE and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для XNGI.DE и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор