Сравнение XNDX.DE с QQQ
XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds - XNDX.DE tracks the Nasdaq 100 Index while QQQ tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, XNDX.DE returned 11.18% vs 27.91% for QQQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XNDX.DE и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNDX.DE торгуется в EUR, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNDX.DE показывает доходность 18.01%, а QQQ немного выше – 18.22%.
XNDX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- 16.17%
- С начала года
- 18.01%
- 1 год
- 11.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам XNDX.DE и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 18.01% | -4.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.51% | 10.56% |
Correlation
The correlation between XNDX.DE and QQQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between XNDX.DE and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNDX.DE vs. QQQ — Ранг доходности на риск
XNDX.DE
QQQ
Сравнение XNDX.DE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNDX.DE | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.55 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 7.67 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNDX.DE и QQQ
Максимальная просадка XNDX.DE за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNDX.DE и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNDX.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.10% | -46.01% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.10% | -11.01% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.50% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -7.80% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 3.65% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNDX.DE и QQQ
Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE) составляет 5.56%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что XNDX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNDX.DE | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 6.94% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | 14.40% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 18.44% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.69% | 22.38% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 22.76% | +7.93% |
Сравнение комиссий XNDX.DE и QQQ
И XNDX.DE, и QQQ имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNDX.DE и QQQ
Дивидендная доходность XNDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности QQQ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.44% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNDX.DE and QQQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNDX.DE and QQQ have the same expense ratio: 0.18% per year.
XNDX.DE tracks Nasdaq 100 Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для XNDX.DE и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор