PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с XDWT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L).

XNAS.L и XDWT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и XDWT.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-7.97%22.42%33.90%54.82%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у XDWT.L с доходностью -7.97%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWT.L

1 день
4.03%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-6.26%
1 год
29.08%
3 года*
24.62%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с LSMC.DE
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DEXDWT.L с XAIX

Сравнение комиссий XNAS.L и XDWT.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XNAS.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LXDWT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.78

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.66

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

5.08

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.97

+0.36

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и XDWT.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и XDWT.L

Ни XNAS.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и XDWT.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки XDWT.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и XDWT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-35.99%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.86%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-12.89%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-6.48%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.49%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и XDWT.L

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.98%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.86%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

15.32%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

23.94%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

23.44%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

21.98%

-2.56%