PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с VWRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

XNAS.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		-1.45%22.45%17.65%22.28%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.03%
1 год
21.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий XNAS.L и VWRA.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

XNAS.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.43

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.98

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.45

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

9.77

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.43

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.68

+0.65

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и VWRA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и VWRA.L

Ни XNAS.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и VWRA.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-33.62%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.49%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.56%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-5.50%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.21%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и VWRA.L

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.65%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.15%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

15.38%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

15.27%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

17.32%

+2.10%