PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAS.L с FNCE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XNAS.L с FNCE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L).

XNAS.L и FNCE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. FNCE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.L и FNCE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XNAS.L и FNCE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%26.60%56.41%-1.82%
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		-4.51%66.18%18.28%25.14%20.32%
Разные валюты инструментов

XNAS.L торгуется в USD, в то время как FNCE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAS.L показывает доходность -5.13%, что значительно ниже, чем у FNCE.L с доходностью -4.51%.

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNCE.L

1 день
3.95%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
4.66%
1 год
29.15%
3 года*
30.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L
Часто сравнивают с FNCE.L:
FNCE.L с ESIF.LFNCE.L с GOOGFNCE.L с X7PP.LFNCE.L с ESIF.DEFNCE.L с WDFE.LFNCE.L с XWFS.LFNCE.L с IPRV.L

Сравнение комиссий XNAS.L и FNCE.L

XNAS.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FNCE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
FNCE.L
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Доходность на риск

XNAS.L vs. FNCE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNCE.L
Ранг доходности на риск FNCE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCE.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.L c FNCE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XNAS.LFNCE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.78

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.06

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

6.94

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XNAS.L vs. FNCE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.L на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCE.L равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.L и FNCE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XNAS.LFNCE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.13

+0.20

Корреляция

Корреляция между XNAS.L и FNCE.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.L и FNCE.L

Ни XNAS.L, ни FNCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XNAS.L и FNCE.L

Максимальная просадка XNAS.L за все время составила -22.92%, что меньше максимальной просадки FNCE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.L и FNCE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XNAS.LFNCE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.92%

-14.71%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-12.82%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.99%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-3.04%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.37%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.L и FNCE.L

Текущая волатильность для Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) составляет 5.98%, в то время как у SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCE.L) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что XNAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XNAS.LFNCE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.28%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

14.46%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

21.63%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

20.44%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

20.44%

-1.02%