PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XNAS.DE с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAS.DE с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds - XNAS.DE tracks the Nasdaq 100® while QQQM tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 16.11%/yr vs 16.06%/yr for QQQM. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XNAS.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности XNAS.DE и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAS.DE торгуется в EUR, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XNAS.DE показывает доходность 18.74%, а QQQM немного ниже – 18.25%.

XNAS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
16.24%
С начала года
18.74%
1 год
33.07%
3 года*
23.25%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
15.47%
С начала года
18.25%
1 год
29.49%
3 года*
22.71%
5 лет*
16.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAS.DE и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		18.74%7.11%33.75%51.36%-29.99%31.23%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.25%6.51%33.98%50.36%-28.34%30.14%

Correlation

The correlation between XNAS.DE and QQQM is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г.

0.64

The correlation between XNAS.DE and QQQM shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

XNAS.DE vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAS.DE c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAS.DEQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.62

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.13

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.69

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

8.13

+1.39

XNAS.DE vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAS.DE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAS.DE и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAS.DE и QQQM

Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAS.DEQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-30.95%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-10.99%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-27.16%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.25%

-30.95%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-4.51%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-7.24%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.64%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAS.DE и QQQM

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) составляет 5.85%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAS.DEQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

7.07%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

14.28%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

18.30%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

22.24%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

21.85%

-1.93%

Сравнение комиссий XNAS.DE и QQQM

XNAS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAS.DE и QQQM

XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAS.DE and QQQM have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.DE.

XNAS.DE tracks Nasdaq 100®, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XNAS.DE and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор