Сравнение XNAS.DE с ^STOXX
XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, XNAS.DE returned 18.79%/yr vs 6.72%/yr for ^STOXX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XNAS.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XNAS.DE показывает доходность 20.53%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 6.82%.
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 22.04%
- 1 год
- 39.25%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам XNAS.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 31.23% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 19.87% |
Correlation
The correlation between XNAS.DE and ^STOXX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between XNAS.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAS.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
XNAS.DE
^STOXX
Сравнение XNAS.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAS.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.61 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 5.82 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAS.DE и ^STOXX
Максимальная просадка XNAS.DE за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAS.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAS.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -60.54% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.56% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -16.56% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.25% | -22.55% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.10% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -14.61% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.68% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAS.DE и ^STOXX
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что XNAS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAS.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.17% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.28% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 12.30% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 14.22% | +5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 15.50% | +4.35% |
Часто задаваемые вопросы
XNAS.DE and ^STOXX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XNAS.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор