Сравнение XNAQ.L с MSFT
XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 17.97%/yr vs 10.70%/yr for MSFT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XNAQ.L и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XNAQ.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.43%.
XNAQ.L
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 38.43%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -18.19%
- 1 год
- -16.04%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам XNAQ.L и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 17.14% | 11.72% | 28.64% | 47.82% | -25.44% | -8.88% |
MSFT Microsoft Corporation | -18.43% | 7.35% | 14.90% | 50.28% | -19.47% | 52.52% |
Correlation
The correlation between XNAQ.L and MSFT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XNAQ.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск
XNAQ.L
MSFT
Сравнение XNAQ.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XNAQ.L | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.48 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | -0.94 | +10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XNAQ.L и MSFT
Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XNAQ.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -40.05% | +5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -34.18% | +23.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.55% | -34.18% | +9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -34.18% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -28.53% | +25.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -8.84% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 17.53% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XNAQ.L и MSFT
Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 5.78%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XNAQ.L | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 10.61% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 21.91% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 25.64% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 25.92% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 27.30% | -1.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XNAQ.L и MSFT
XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
XNAQ.L Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XNAQ.L and MSFT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор