PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с LLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с LLY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while LLY (Eli Lilly and Company) is a stock. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 17.97%/yr vs 41.04%/yr for LLY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как LLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAQ.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 6.32%.

XNAQ.L

1 день
2.42%
1 месяц
0.75%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.33%
1 год
38.43%
3 года*
23.76%
5 лет*
17.97%
10 лет*
—

LLY

1 день
-2.32%
1 месяц
12.72%
С начала года
6.32%
6 месяцев
10.37%
1 год
40.99%
3 года*
34.68%
5 лет*
41.04%
10 лет*
34.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и LLY

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.14%11.72%28.64%47.82%-25.44%-8.88%
LLY
Eli Lilly and Company		6.32%30.25%35.63%52.87%50.22%40.57%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and LLY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.13

The correlation between XNAQ.L and LLY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG

Доходность на риск

XNAQ.L vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAQ.LLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.13

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.67

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.72

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

4.13

+5.72

XNAQ.L vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и LLY

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки LLY в -36.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и LLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-36.33%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-24.98%

+13.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-36.33%

+11.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-36.33%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-2.32%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-8.41%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

10.38%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и LLY

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 5.78%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

9.52%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

27.10%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

37.94%

-22.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

32.85%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

31.30%

-5.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и LLY

XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.57%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAQ.L and LLY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и LLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор