PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XNAQ.L с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XNAQ.L с COST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) is Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 5 years, XNAQ.L returned 17.97%/yr vs 23.38%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XNAQ.L и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XNAQ.L торгуется в GBP, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XNAQ.L показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.82%.

XNAQ.L

1 день
2.42%
1 месяц
0.75%
С начала года
17.14%
6 месяцев
17.33%
1 год
38.43%
3 года*
23.76%
5 лет*
17.97%
10 лет*
—

COST

1 день
0.77%
1 месяц
-5.68%
С начала года
14.82%
6 месяцев
11.10%
1 год
1.01%
3 года*
22.60%
5 лет*
23.38%
10 лет*
22.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XNAQ.L и COST

2026 (YTD)20252024202320222021
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		17.14%11.72%28.64%47.82%-25.44%-8.88%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.82%-12.13%42.06%41.56%-9.42%59.74%

Correlation

The correlation between XNAQ.L and COST is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.27

The correlation between XNAQ.L and COST shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

XNAQ.L vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XNAQ.L c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XNAQ.LCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.00

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.14

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

0.01

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

0.01

+9.84

XNAQ.L vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XNAQ.L на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XNAQ.L и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XNAQ.L и COST

Максимальная просадка XNAQ.L за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки COST в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XNAQ.L и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XNAQ.LCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-30.97%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-14.77%

+3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.55%

-26.16%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-28.24%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-14.06%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-7.05%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

6.18%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XNAQ.L и COST

Текущая волатильность для Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) составляет 5.78%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что XNAQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XNAQ.LCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.81%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

15.48%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

19.95%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

22.84%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.98%

23.04%

+2.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XNAQ.L и COST

XNAQ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XNAQ.L and COST have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XNAQ.L и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор