PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMY.TO с CIE.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMY.TO и CIE.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMY.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 18.32%.


XMY.TO

1 день
-4.90%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-2.27%
1 год
0.52%
3 года*
7.99%
5 лет*
5.27%
10 лет*

CIE.NEO

1 день
0.42%
1 месяц
6.88%
С начала года
18.32%
6 месяцев
20.08%
1 год
40.12%
3 года*
24.89%
5 лет*
15.60%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMY.TO и CIE.NEO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)
-2.45%9.22%13.48%7.15%-7.59%16.37%-1.31%19.42%-2.11%15.60%
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
18.32%34.92%12.83%15.59%-2.83%14.42%1.33%11.29%-8.19%16.74%

Correlation

The correlation between XMY.TO and CIE.NEO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

iShares International Fundamental Common Class

Доходность на риск

XMY.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMY.TO
Ранг доходности на риск XMY.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMY.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMY.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMY.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMY.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMY.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина

CIE.NEO
Ранг доходности на риск CIE.NEO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIE.NEO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIE.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIE.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIE.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMY.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XMY.TOCIE.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.63

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

15.02

-14.75

XMY.TO vs. CIE.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMY.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа CIE.NEO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMY.TO и CIE.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMY.TOCIE.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

2.89

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.13

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок XMY.TO и CIE.NEO

Максимальная просадка XMY.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMY.TO и CIE.NEO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMY.TOCIE.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.00%

-40.08%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-11.10%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-15.44%

+7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-20.55%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

0.00%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-7.13%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.68%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XMY.TO и CIE.NEO

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что XMY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMY.TOCIE.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.82%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

11.56%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.02%

13.94%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

13.85%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

18.18%

-6.60%

Сравнение комиссий XMY.TO и CIE.NEO

XMY.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CIE.NEO в 0.73%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMY.TO и CIE.NEO

Дивидендная доходность XMY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIE.NEO
iShares International Fundamental Common Class
2.11%2.53%2.82%3.08%3.32%2.89%2.15%3.63%3.12%2.67%2.80%2.44%
XMY.TO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)
1.95%1.90%1.91%1.90%1.71%1.40%1.37%2.16%1.45%1.58%2.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы


XMY.TO and CIE.NEO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.

XMY.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Their fees differ too: 0.49% for XMY.TO and 0.73% for CIE.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMY.TO и CIE.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор