Сравнение XMY.TO с CIE.NEO
XMY.TO (iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)) and CIE.NEO (iShares International Fundamental Common Class) are both Global Equities funds from iShares - XMY.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while CIE.NEO tracks the FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMY.TO returned 5.27%/yr vs 15.60%/yr for CIE.NEO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. XMY.TO charges 0.49%/yr vs 0.73%/yr for CIE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XMY.TO и CIE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMY.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у CIE.NEO с доходностью 18.32%.
XMY.TO
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
CIE.NEO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 40.12%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 11.97%
Сравнение доходности по годам XMY.TO и CIE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMY.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) | -2.45% | 9.22% | 13.48% | 7.15% | -7.59% | 16.37% | -1.31% | 19.42% | -2.11% | 15.60% |
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 18.32% | 34.92% | 12.83% | 15.59% | -2.83% | 14.42% | 1.33% | 11.29% | -8.19% | 16.74% |
Correlation
The correlation between XMY.TO and CIE.NEO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMY.TO vs. CIE.NEO — Ранг доходности на риск
XMY.TO
CIE.NEO
Сравнение XMY.TO c CIE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) и iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMY.TO | CIE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.55 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 3.63 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 15.02 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMY.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.89 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.13 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XMY.TO и CIE.NEO
Максимальная просадка XMY.TO за все время составила -29.00%, что меньше максимальной просадки CIE.NEO в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMY.TO и CIE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMY.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.00% | -40.08% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -11.10% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | -15.44% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -20.55% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | 0.00% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -7.13% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.68% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMY.TO и CIE.NEO
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY.TO) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с iShares International Fundamental Common Class (CIE.NEO) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что XMY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIE.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMY.TO | CIE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 4.82% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 11.56% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 13.94% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 13.85% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 18.18% | -6.60% |
Сравнение комиссий XMY.TO и CIE.NEO
XMY.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CIE.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMY.TO и CIE.NEO
Дивидендная доходность XMY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CIE.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIE.NEO iShares International Fundamental Common Class | 2.11% | 2.53% | 2.82% | 3.08% | 3.32% | 2.89% | 2.15% | 3.63% | 3.12% | 2.67% | 2.80% | 2.44% |
XMY.TO iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) | 1.95% | 1.90% | 1.91% | 1.90% | 1.71% | 1.40% | 1.37% | 2.16% | 1.45% | 1.58% | 2.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMY.TO and CIE.NEO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for CIE.NEO.
XMY.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while CIE.NEO tracks FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index. Their fees differ too: 0.49% for XMY.TO and 0.73% for CIE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XMY.TO и CIE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор