PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWX.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMWX.L с XNAS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L).

XMWX.L и XNAS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. XNAS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и XNAS.L

2026 (YTD)20252024
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		3.39%23.16%-1.64%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.13%19.83%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью -5.13%.

XMWX.L

1 день
2.66%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
3.29%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.24%
1 год
24.79%
3 года*
23.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XMWX.L:
XMWX.L с MEUD.LXMWX.L с XUSE.ASXMWX.L с PACW.LXMWX.L с VWRP.LXMWX.L с IWFV.LXMWX.L с WRDA.LXMWX.L с EWSP.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с NUCG.LXNAS.L с JEPG.L

Сравнение комиссий XMWX.L и XNAS.L

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XMWX.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWX.LXNAS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.24

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.84

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.71

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.26

10.04

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWX.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XNAS.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWX.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.24

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.33

-0.10

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и XNAS.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и XNAS.L

Ни XMWX.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и XNAS.L

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и XNAS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMWX.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-22.92%

+10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-12.62%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-7.52%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.60%

-3.12%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.95%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и XNAS.L

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) имеют волатильность 5.97% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMWX.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

5.98%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

11.91%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

19.82%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

19.42%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.38%

19.42%

-7.04%