Сравнение XMWX.L с VEUD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L).
XMWX.L и VEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. VEUD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMWX.L и VEUD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMWX.L и VEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 3.39% | 23.16% | -1.64% |
VEUD.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0.28% | 35.25% | -8.53% |
Доходность по периодам
С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VEUD.L с доходностью 0.28%.
XMWX.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEUD.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMWX.L и VEUD.L
XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VEUD.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XMWX.L vs. VEUD.L — Ранг доходности на риск
XMWX.L
VEUD.L
Сравнение XMWX.L c VEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMWX.L | VEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.75 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.92 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 7.03 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMWX.L | VEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.49 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между XMWX.L и VEUD.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMWX.L и VEUD.L
XMWX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUD.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.74% | 2.73% | 3.17% | 2.93% | 3.25% | 2.77% | 2.10% | 3.25% | 3.70% | 2.86% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок XMWX.L и VEUD.L
Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, что меньше максимальной просадки VEUD.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и VEUD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMWX.L | VEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.53% | -36.05% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.57% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -7.31% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -6.39% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.17% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMWX.L и VEUD.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.97%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMWX.L | VEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.98% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 10.93% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 16.96% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 17.60% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 17.85% | -5.47% |