PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMWX.L с EXUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMWX.L с EXUS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L).

XMWX.L и EXUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. EXUS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и EXUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMWX.L и EXUS.L

2026 (YTD)20252024
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C		3.10%23.16%-1.64%
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		1.64%31.98%-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, XMWX.L показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у EXUS.L с доходностью 1.64%.

XMWX.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.72%
С начала года
3.10%
6 месяцев
7.82%
1 год
22.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.25%
С начала года
1.64%
6 месяцев
6.66%
1 год
25.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с XMWX.L:
XMWX.L с XUSE.ASXMWX.L с MEUD.LXMWX.L с PACW.LXMWX.L с VWRP.LXMWX.L с IWFV.LXMWX.L с WRDA.LXMWX.L с EWSP.L
Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с VXUSEXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с EUNL.DEEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с WLDS.L

Сравнение комиссий XMWX.L и EXUS.L

И XMWX.L, и EXUS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Доходность на риск

XMWX.L vs. EXUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c EXUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMWX.LEXUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.54

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.10

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.15

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

12.59

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMWX.L vs. EXUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWX.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWX.L и EXUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMWX.LEXUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.54

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.05

+0.15

Корреляция

Корреляция между XMWX.L и EXUS.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и EXUS.L

Ни XMWX.L, ни EXUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и EXUS.L

Максимальная просадка XMWX.L за все время составила -12.53%, примерно равная максимальной просадке EXUS.L в -12.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWX.L и EXUS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XMWX.LEXUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.53%

-12.85%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-10.74%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-7.28%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.35%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.69%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и EXUS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) составляет 5.74%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XMWX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMWX.LEXUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

6.76%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.79%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

16.27%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

14.98%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

14.98%

-2.62%