PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMWX.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMWX.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XMWX.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


XMWX.L

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSH2.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.58%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.07%
1 год
2.55%
3 года*
7.49%
5 лет*
2.43%
10 лет*
1.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Доходность на риск

XMWX.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMWX.L

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWX.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XMWX.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XMWX.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

Просадки

Сравнение просадок XMWX.L и CSH2.L


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMWX.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWX.L и CSH2.L


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMWX.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

Сравнение комиссий XMWX.L и CSH2.L

XMWX.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWX.L и CSH2.L

Ни XMWX.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for XMWX.L.

XMWX.L is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for XMWX.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWX.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор