PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMWD.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMWD.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMWD.L показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции XMWD.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.82% против 8.80% соответственно.


XMWD.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
7.33%
С начала года
9.04%
1 год
20.10%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.82%

WNRG.L

1 день
0.93%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
21.77%
С начала года
27.75%
1 год
37.39%
3 года*
16.24%
5 лет*
20.55%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMWD.L и WNRG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMWD.L
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C
9.04%20.84%18.87%24.27%-18.25%22.03%16.04%27.14%-8.37%22.09%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)
27.75%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%9.89%-14.99%4.80%

Correlation

The correlation between XMWD.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.55

The correlation between XMWD.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XMWD.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMWD.L
Ранг доходности на риск XMWD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWD.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWD.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина

WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMWD.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XMWD.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.33

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

6.70

+3.06

XMWD.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMWD.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMWD.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMWD.L и WNRG.L

Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и WNRG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMWD.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.68%

-68.72%

+13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-15.98%

+7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-18.94%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.94%

-26.55%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.04%

-63.92%

+29.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-8.18%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-17.54%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

5.57%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XMWD.L и WNRG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) составляет 3.05%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что XMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMWD.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.93%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

17.83%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

20.62%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

24.34%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

33.35%

-17.62%

Сравнение комиссий XMWD.L и WNRG.L

XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMWD.L и WNRG.L

Ни XMWD.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XMWD.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.

XMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.30% for WNRG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор