Сравнение XMWD.L с WNRG.L
XMWD.L (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - XMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMWD.L returned 12.82%/yr vs 8.80%/yr for WNRG.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMWD.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности XMWD.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMWD.L показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции XMWD.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.82% против 8.80% соответственно.
XMWD.L
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.33%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 20.10%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 12.82%
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам XMWD.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMWD.L Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 9.04% | 20.84% | 18.87% | 24.27% | -18.25% | 22.03% | 16.04% | 27.14% | -8.37% | 22.09% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
Correlation
The correlation between XMWD.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between XMWD.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMWD.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
XMWD.L
WNRG.L
Сравнение XMWD.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMWD.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.33 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 6.70 | +3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMWD.L и WNRG.L
Максимальная просадка XMWD.L за все время составила -55.68%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMWD.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMWD.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.68% | -68.72% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -15.98% | +7.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -18.94% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.94% | -26.55% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.04% | -63.92% | +29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -8.18% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -17.54% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 5.57% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMWD.L и WNRG.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (XMWD.L) составляет 3.05%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что XMWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMWD.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.93% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 17.83% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 20.62% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 24.34% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 33.35% | -17.62% |
Сравнение комиссий XMWD.L и WNRG.L
XMWD.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMWD.L и WNRG.L
Ни XMWD.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XMWD.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WNRG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WNRG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for XMWD.L.
XMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.45% for XMWD.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для XMWD.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор