PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XMVE.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XMVE.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMVE.DE показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.48%.


XMVE.DE

1 день
-0.87%
1 месяц
-2.04%
6 месяцев
6.70%
С начала года
10.01%
1 год
18.74%
3 года*
14.73%
5 лет*
9.87%
10 лет*

SXRY.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.26%
6 месяцев
16.40%
С начала года
18.48%
1 год
34.89%
3 года*
27.46%
5 лет*
21.28%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMVE.DE и SXRY.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMVE.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
10.01%21.50%8.85%19.87%-12.89%16.87%-3.71%17.86%-6.36%13.58%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)
18.48%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between XMVE.DE and SXRY.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2016 г.

0.79

The correlation between XMVE.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

XMVE.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMVE.DE
Ранг доходности на риск XMVE.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVE.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMVE.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XMVE.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.59

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

13.26

-6.47

XMVE.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMVE.DE на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа SXRY.DE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMVE.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XMVE.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка XMVE.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMVE.DE и SXRY.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XMVE.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-43.59%

+10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-9.69%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-17.61%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-25.00%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-2.09%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-11.56%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.63%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XMVE.DE и SXRY.DE

Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF (XMVE.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеют волатильность 3.86% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XMVE.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.79%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

13.02%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.97%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

18.25%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

19.49%

-4.03%

Сравнение комиссий XMVE.DE и SXRY.DE

XMVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XMVE.DE и SXRY.DE

Дивидендная доходность XMVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMVE.DE
Xtrackers MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF
2.45%2.62%2.92%2.64%4.73%1.87%6.84%0.00%0.68%

Часто задаваемые вопросы


XMVE.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

XMVE.DE tracks MSCI EMU Select ESG Screened, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XMVE.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMVE.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор