PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMV.TO с XIU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMV.TO с XIU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMV.TO (iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF) and XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) are both Canada Equities funds from iShares - XMV.TO tracks the Morningstar Canada GR CAD while XIU.TO tracks the S&P/TSX 60 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMV.TO returned 9.57%/yr vs 12.74%/yr for XIU.TO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMV.TO charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for XIU.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMV.TO и XIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMV.TO показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции XMV.TO уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 9.57% против 12.74% соответственно.

XMV.TO

1 день
1.11%
1 месяц
2.85%
С начала года
8.91%
6 месяцев
5.85%
1 год
16.70%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.25%
10 лет*
9.57%

XIU.TO

1 день
1.29%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.92%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMV.TO и XIU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		8.91%17.87%15.63%10.94%-1.64%21.41%-1.75%23.41%-7.65%6.85%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.56%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%

Correlation

The correlation between XMV.TO and XIU.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.75

The correlation between XMV.TO and XIU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMV.TO и XIU.TO

Секторы
XMV.TO
XIU.TO

Финансовые услуги

34.6%
39.4%

Энергетика

14.6%
18.6%

Промышленность

12.1%
7.9%

Сырьевые материалы

9.3%
13.3%

Потребительский защитный сектор

8.8%
3.2%

Коммунальные услуги

7.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.0%

Технологии

3.6%
8.8%

Недвижимость

0.5%
0.2%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

XMV.TO
34.6%
XIU.TO
39.4%

Энергетика

XMV.TO
14.6%
XIU.TO
18.6%

Промышленность

XMV.TO
12.1%
XIU.TO
7.9%

Сырьевые материалы

XMV.TO
9.3%
XIU.TO
13.3%

Потребительский защитный сектор

XMV.TO
8.8%
XIU.TO
3.2%

Коммунальные услуги

XMV.TO
7.4%
XIU.TO
2.6%

Потребительский циклический сектор

XMV.TO
5.0%
XIU.TO
4.1%

Коммуникационные услуги

XMV.TO
4.1%
XIU.TO
2.0%

Технологии

XMV.TO
3.6%
XIU.TO
8.8%

Недвижимость

XMV.TO
0.5%
XIU.TO
0.2%

Здравоохранение

XMV.TO

-

XIU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Часто сравнивают с XMV.TO:
XMV.TO с XIC.TOXMV.TO с VEQT.TOXMV.TO с XMU.TOXMV.TO с XMW.TOXMV.TO с XMI.TOXMV.TO с XEQT.TOXMV.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO

Доходность на риск

XMV.TO vs. XIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMV.TO
Ранг доходности на риск XMV.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMV.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMV.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMV.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMV.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMV.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMV.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMV.TOXIU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.89

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.86

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

4.45

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

20.69

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMV.TO vs. XIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMV.TO на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа XIU.TO равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMV.TO и XIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMV.TOXIU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.89

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.15

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.85

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.51

+0.36

Просадки

Сравнение просадок XMV.TO и XIU.TO

Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и XIU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMV.TOXIU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-52.31%

+16.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-7.65%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-12.36%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-16.36%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-35.46%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-11.62%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.64%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XMV.TO и XIU.TO

Текущая волатильность для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) составляет 2.41%, в то время как у iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMV.TOXIU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.43%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.39%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

11.79%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

12.79%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

15.01%

-2.07%

Сравнение комиссий XMV.TO и XIU.TO

XMV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XIU.TO в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMV.TO и XIU.TO

Дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XIU.TO в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%
XMV.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF		2.09%2.21%2.33%2.62%2.41%2.04%2.73%2.44%2.93%2.49%2.11%2.47%

Часто задаваемые вопросы

XMV.TO and XIU.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIU.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIU.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for XMV.TO.

XMV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index. Their fees differ too: 0.33% for XMV.TO and 0.18% for XIU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMV.TO и XIU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор