Сравнение XMV.TO с XFR.TO
XMV.TO (iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - XMV.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMV.TO returned 9.57%/yr vs 2.25%/yr for XFR.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XMV.TO charges 0.33%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XMV.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMV.TO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции XMV.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 9.57% против 2.25% соответственно.
XMV.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 9.57%
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам XMV.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | 8.91% | 17.87% | 15.63% | 10.94% | -1.64% | 21.41% | -1.75% | 23.41% | -7.65% | 6.85% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.15% | 0.98% | 2.23% | 1.16% | 1.46% |
Correlation
The correlation between XMV.TO and XFR.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMV.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
XMV.TO
XFR.TO
Сравнение XMV.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMV.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.96 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 29.53 | -26.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 87.75 | -77.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMV.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 4.09 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 3.93 | -2.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.22 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок XMV.TO и XFR.TO
Максимальная просадка XMV.TO за все время составила -35.58%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMV.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMV.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -4.12% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.88% | -0.10% | -5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.77% | -0.30% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.57% | -0.30% | -15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -4.12% | -31.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.02% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.06% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 0.03% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMV.TO и XFR.TO
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV.TO) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что XMV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMV.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 0.18% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 0.47% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 0.72% | +8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.41% | 0.82% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.94% | 1.85% | +11.09% |
Сравнение комиссий XMV.TO и XFR.TO
XMV.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMV.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность XMV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XFR.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
XMV.TO iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF | 2.09% | 2.21% | 2.33% | 2.62% | 2.41% | 2.04% | 2.73% | 2.44% | 2.93% | 2.49% | 2.11% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
XMV.TO and XFR.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.33% for XMV.TO.
XMV.TO is categorized as Canada Equities, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. XMV.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.33% for XMV.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XMV.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор