PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLU.TO с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZLU.TO с SPLV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZLU.TO (BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ZLU.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BMO, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. ZLU.TO is actively managed, while SPLV is passively managed. Over the past 10 years, ZLU.TO returned 9.68%/yr vs 9.57%/yr for SPLV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZLU.TO charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности ZLU.TO и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZLU.TO торгуется в CAD, в то время как SPLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLU.TO показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 9.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZLU.TO имеют среднегодовую доходность 9.68%, а акции SPLV немного отстают с 9.57%.

ZLU.TO

1 день
0.77%
1 месяц
1.01%
С начала года
12.59%
6 месяцев
7.41%
1 год
13.42%
3 года*
12.54%
5 лет*
10.74%
10 лет*
9.68%

SPLV

1 день
1.01%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.72%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.63%
3 года*
11.59%
5 лет*
9.43%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZLU.TO и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		12.59%2.03%21.63%-3.26%7.95%20.72%2.06%20.48%8.39%5.06%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		9.72%-0.65%23.57%-1.87%1.15%24.07%-3.73%22.60%8.20%9.38%

Correlation

The correlation between ZLU.TO and SPLV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2013 г.

0.58

The correlation between ZLU.TO and SPLV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ZLU.TO:
ZLU.TO с ZSP.TOZLU.TO с XMU.TOZLU.TO с ZDY.TOZLU.TO с ZID.TOZLU.TO с XEQT.TOZLU.TO с XBAL.TOZLU.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

ZLU.TO vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLU.TO
Ранг доходности на риск ZLU.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLU.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLU.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLU.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLU.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLU.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLU.TO c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZLU.TOSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.77

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.13

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.32

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

2.92

+1.62

ZLU.TO vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLU.TO на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLU.TO и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZLU.TO и SPLV

Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки SPLV в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZLU.TOSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-30.52%

+5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-6.55%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-10.38%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-13.45%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-30.52%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-3.66%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.96%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLU.TO и SPLV

Текущая волатильность для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) составляет 2.90%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ZLU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZLU.TOSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.54%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.14%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.58%

11.25%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

13.97%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.70%

-2.78%

Сравнение комиссий ZLU.TO и SPLV

ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLU.TO и SPLV

Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SPLV в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.15%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		1.72%1.95%1.97%2.39%1.95%1.76%1.83%1.57%1.89%2.00%2.36%1.80%

Часто задаваемые вопросы

ZLU.TO and SPLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for ZLU.TO.

ZLU.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for ZLU.TO and 0.25% for SPLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZLU.TO и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор