PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZLU.TO с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZLU.TO с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

ZLU.TO и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZLU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZLU.TO и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZLU.TO и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		7.40%1.95%21.52%-3.36%7.85%20.62%1.98%20.39%8.31%4.98%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		4.55%-0.67%23.71%-1.69%1.90%23.01%-3.05%21.58%8.27%9.85%
Разные валюты инструментов

ZLU.TO торгуется в CAD, в то время как SPLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZLU.TO показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZLU.TO имеют среднегодовую доходность 9.22%, а акции SPLV немного отстают с 9.05%.

ZLU.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-3.83%
С начала года
7.40%
6 месяцев
0.42%
1 год
2.06%
3 года*
9.25%
5 лет*
10.08%
10 лет*
9.22%

SPLV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.60%
С начала года
4.55%
6 месяцев
1.27%
1 год
-2.58%
3 года*
8.82%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с ZLU.TO:
ZLU.TO с ZSP.TOZLU.TO с XMU.TOZLU.TO с ZDY.TOZLU.TO с ZID.TOZLU.TO с XEQT.TOZLU.TO с XBAL.TOZLU.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий ZLU.TO и SPLV

ZLU.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

ZLU.TO vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZLU.TO
Ранг доходности на риск ZLU.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLU.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLU.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLU.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLU.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLU.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZLU.TO c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZLU.TOSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

-0.21

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

-0.20

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.35

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

-0.61

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZLU.TO vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZLU.TO на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZLU.TO и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZLU.TOSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.95

+0.03

Корреляция

Корреляция между ZLU.TO и SPLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZLU.TO и SPLV

Дивидендная доходность ZLU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZLU.TO
BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD)		1.76%1.89%1.89%2.29%1.87%1.69%1.75%1.51%1.81%1.91%2.26%1.73%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок ZLU.TO и SPLV

Максимальная просадка ZLU.TO за все время составила -25.49%, что меньше максимальной просадки SPLV в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZLU.TO и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ZLU.TOSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.49%

-36.26%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.88%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.40%

-17.26%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.49%

-36.26%

+10.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-5.14%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.54%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.89%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZLU.TO и SPLV

BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) (ZLU.TO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) имеют волатильность 3.36% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZLU.TOSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.34%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

7.43%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.53%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

11.47%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

14.43%

-0.51%