PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с ZXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMTM.TO с ZXM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) and ZXM.TO (CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged) are both Momentum funds - XMTM.TO tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index while ZXM.TO tracks the Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMTM.TO returned 17.66%/yr vs 13.07%/yr for ZXM.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. XMTM.TO charges 0.31%/yr vs 0.67%/yr for ZXM.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и ZXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность 31.92%, что значительно выше, чем у ZXM.TO с доходностью 12.14%.

XMTM.TO

1 день
-1.10%
1 месяц
14.53%
С начала года
31.92%
6 месяцев
26.97%
1 год
39.60%
3 года*
34.59%
5 лет*
17.66%
10 лет*
—

ZXM.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
12.14%
6 месяцев
14.09%
1 год
33.42%
3 года*
25.55%
5 лет*
13.07%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и ZXM.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		31.92%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%25.77%3.42%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		12.14%35.75%21.41%14.22%-20.61%25.67%16.23%11.21%

Correlation

The correlation between XMTM.TO and ZXM.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.28

Сравнение распределения секторов XMTM.TO и ZXM.TO

Секторы
XMTM.TO
ZXM.TO

Технологии

44.7%
8.9%

Промышленность

15.3%
33.6%

Финансовые услуги

10.5%
19.0%

Коммуникационные услуги

7.0%
1.5%

Здравоохранение

7.0%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
9.4%

Энергетика

3.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.9%

Недвижимость

1.8%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
9.8%

Коммунальные услуги

1.6%
5.5%

Технологии

XMTM.TO
44.7%
ZXM.TO
8.9%

Промышленность

XMTM.TO
15.3%
ZXM.TO
33.6%

Финансовые услуги

XMTM.TO
10.5%
ZXM.TO
19.0%

Коммуникационные услуги

XMTM.TO
7.0%
ZXM.TO
1.5%

Здравоохранение

XMTM.TO
7.0%
ZXM.TO
3.2%

Потребительский циклический сектор

XMTM.TO
3.7%
ZXM.TO
9.4%

Энергетика

XMTM.TO
3.6%
ZXM.TO
4.0%

Потребительский защитный сектор

XMTM.TO
3.3%
ZXM.TO
3.9%

Недвижимость

XMTM.TO
1.8%
ZXM.TO
1.4%

Сырьевые материалы

XMTM.TO
1.7%
ZXM.TO
9.8%

Коммунальные услуги

XMTM.TO
1.6%
ZXM.TO
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с ZXM.TO:
ZXM.TO с VXM.TOZXM.TO с XDSR.TOZXM.TO с WXM.TOZXM.TO с CCOM.TOZXM.TO с QDX.TOZXM.TO с FCIL.NEOZXM.TO с FLI.TO

Доходность на риск

XMTM.TO vs. ZXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZXM.TO
Ранг доходности на риск ZXM.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZXM.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZXM.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZXM.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZXM.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZXM.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c ZXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOZXM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.30

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.28

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.24

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

12.97

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. ZXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZXM.TO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и ZXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOZXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.74

+0.13

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и ZXM.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что меньше максимальной просадки ZXM.TO в -35.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и ZXM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMTM.TOZXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-35.22%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.35%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-12.74%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-26.93%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.62%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.44%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.58%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и ZXM.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged (ZXM.TO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMTM.TOZXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

5.27%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

12.92%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

14.60%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.96%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

16.70%

+3.37%

Сравнение комиссий XMTM.TO и ZXM.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии ZXM.TO в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и ZXM.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности ZXM.TO в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.47%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZXM.TO
CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units CAD Hedged		2.26%2.39%2.97%3.57%5.50%1.58%0.86%1.19%1.49%0.89%1.19%1.11%

Часто задаваемые вопросы

XMTM.TO and ZXM.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XMTM.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMTM.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.67% for ZXM.TO.

XMTM.TO tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index, while ZXM.TO tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Target Momentum Index. They also come from different issuers: iShares and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.31% for XMTM.TO and 0.67% for ZXM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMTM.TO и ZXM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор