Сравнение XMTM.TO с XTOT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO).
XMTM.TO и XTOT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XMTM.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XMTM.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | -1.05% | 6.25% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | -2.34% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у XTOT.TO с доходностью -2.34%.
XMTM.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.86%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
XTOT.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XMTM.TO и XTOT.TO
XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии XTOT.TO в 0.07%.
Доходность на риск
XMTM.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
XMTM.TO
XTOT.TO
Сравнение XMTM.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMTM.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMTM.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.22 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между XMTM.TO и XTOT.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMTM.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XTOT.TO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.62% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.70% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XMTM.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и XTOT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XMTM.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.01% | -9.64% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.42% | -6.40% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -1.97% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XMTM.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XMTM.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 13.15% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.61% | 13.15% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 13.15% | +6.75% |