PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с GEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с GEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO).

XMTM.TO и GEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. GEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и GEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и GEQT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%6.48%-14.53%15.01%9.82%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		-1.04%17.85%25.42%22.35%-15.18%21.99%9.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMTM.TO показывает доходность -1.05%, а GEQT.TO немного выше – -1.04%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

GEQT.TO

1 день
1.15%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.20%
1 год
18.87%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с VTGEQT.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и GEQT.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии GEQT.TO в 0.25%.

XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

XMTM.TO vs. GEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c GEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOGEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.14

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.64

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.73

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

7.05

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. GEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа GEQT.TO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и GEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOGEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.14

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.98

-0.33

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и GEQT.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и GEQT.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GEQT.TO в 1.28%

TTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.28%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и GEQT.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки GEQT.TO в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и GEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOGEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-23.64%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.88%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

-23.64%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-5.00%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-5.07%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.68%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и GEQT.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) имеют волатильность 7.19% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOGEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.04%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

11.28%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

16.56%

+6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

14.11%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

13.91%

+5.99%