PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMTM.TO с CNCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMTM.TO с CNCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO).

XMTM.TO и CNCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMTM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 4 сент. 2019 г.. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMTM.TO и CNCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMTM.TO и CNCL.TO

2026 (YTD)202520242023
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		-1.05%14.02%43.59%9.75%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%

Доходность по периодам

С начала года, XMTM.TO показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у CNCL.TO с доходностью 3.59%.

XMTM.TO

1 день
3.68%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-6.34%
1 год
15.66%
3 года*
21.86%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XMTM.TO:
XMTM.TO с SPMOXMTM.TO с VMO.TOXMTM.TO с VFV.TOXMTM.TO с XCHP.TOXMTM.TO с QQC.TOXMTM.TO с FEQT.NEOXMTM.TO с VOO
Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TOCNCL.TO с QQQQ.TO

Сравнение комиссий XMTM.TO и CNCL.TO

XMTM.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CNCL.TO в 0.65%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Доходность на риск

XMTM.TO vs. CNCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMTM.TO
Ранг доходности на риск XMTM.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTM.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTM.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTM.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMTM.TO c CNCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) и Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMTM.TOCNCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.81

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.33

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

2.19

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

11.42

-7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMTM.TO vs. CNCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMTM.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа CNCL.TO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMTM.TO и CNCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMTM.TOCNCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.81

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.42

-0.77

Корреляция

Корреляция между XMTM.TO и CNCL.TO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMTM.TO и CNCL.TO

Дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CNCL.TO в 8.90%

TTM2025202420232022202120202019
XMTM.TO
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF		0.62%0.70%0.62%0.84%1.66%0.33%0.64%1.24%
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XMTM.TO и CNCL.TO

Максимальная просадка XMTM.TO за все время составила -29.01%, что больше максимальной просадки CNCL.TO в -13.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMTM.TO и CNCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XMTM.TOCNCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.01%

-13.75%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.35%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.42%

-2.31%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-1.57%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.37%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XMTM.TO и CNCL.TO

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что XMTM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMTM.TOCNCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.85%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

10.29%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

14.42%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

12.65%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

12.65%

+7.25%