PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCL.TO с TULV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCL.TO с TULV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO).

CNCL.TO и TULV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. TULV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CNCL.TO и TULV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCL.TO и TULV.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		3.08%3.62%23.74%-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, CNCL.TO показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у TULV.TO с доходностью 3.08%.

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TULV.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.19%
С начала года
3.08%
6 месяцев
2.75%
1 год
-0.32%
3 года*
9.22%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

TD Q U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с QQQQ.TOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с XEG.TOCNCL.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с TULV.TO:
TULV.TO с TCLV.TOTULV.TO с JEPI.TOTULV.TO с ZSP-U.TOTULV.TO с KNGC.TOTULV.TO с HULC.TOTULV.TO с ETSX.TOTULV.TO с XUU.TO

Сравнение комиссий CNCL.TO и TULV.TO

CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TULV.TO в 0.35%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF

Доходность на риск

CNCL.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TULV.TO
Ранг доходности на риск TULV.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TULV.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TULV.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCL.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCL.TOTULV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

-0.03

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

0.04

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.12

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

-0.23

+11.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCL.TO vs. TULV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCL.TO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа TULV.TO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCL.TO и TULV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCL.TOTULV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.03

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.76

+0.66

Корреляция

Корреляция между CNCL.TO и TULV.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCL.TO и TULV.TO

Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности TULV.TO в 1.77%

TTM202520242023202220212020
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%0.00%0.00%0.00%
TULV.TO
TD Q U.S. Low Volatility ETF		1.77%1.80%1.48%1.96%1.57%1.37%0.83%

Просадки

Сравнение просадок CNCL.TO и TULV.TO

Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и TULV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCL.TOTULV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-11.78%

-1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-9.79%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-4.19%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.58%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

5.04%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCL.TO и TULV.TO

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CNCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCL.TOTULV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.14%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.12%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

11.92%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.01%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

11.57%

+1.08%