PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNCL.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNCL.TO с XEG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

CNCL.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNCL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CNCL.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNCL.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		3.59%22.73%17.93%4.66%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%16.72%14.08%11.11%

Доходность по периодам

С начала года, CNCL.TO показывает доходность 3.59%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 36.64%.

CNCL.TO

1 день
2.48%
1 месяц
-0.75%
С начала года
3.59%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с CNCL.TO:
CNCL.TO с FCUQ.TOCNCL.TO с TULV.TOCNCL.TO с VUS.TOCNCL.TO с BRKY.NEOCNCL.TO с TPU.TOCNCL.TO с QQQQ.TOCNCL.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий CNCL.TO и XEG.TO

CNCL.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.

CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Доходность на риск

CNCL.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNCL.TO
Ранг доходности на риск CNCL.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNCL.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNCL.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNCL.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNCL.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNCL.TOXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.01

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.59

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

9.27

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNCL.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNCL.TO на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEG.TO равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNCL.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNCL.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.01

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.27

+1.15

Корреляция

Корреляция между CNCL.TO и XEG.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNCL.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность CNCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности XEG.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNCL.TO
Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF		8.90%9.15%11.88%6.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок CNCL.TO и XEG.TO

Максимальная просадка CNCL.TO за все время составила -13.75%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNCL.TO и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CNCL.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.75%

-87.74%

+73.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-20.69%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-4.81%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-29.35%

+27.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

5.79%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CNCL.TO и XEG.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P/TSX 60 Covered Call ETF (CNCL.TO) составляет 5.85%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что CNCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNCL.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.89%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

15.18%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

26.26%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

28.50%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

33.32%

-20.67%