Сравнение XMME.L с EXS1.DE
XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.L returned 7.86%/yr vs 8.27%/yr for EXS1.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMME.L charges 0.18%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMME.L и EXS1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XMME.L торгуется в USD, в то время как EXS1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XMME.L показывает доходность 28.43%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью -0.23%.
XMME.L
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 7.15%
- С начала года
- 28.43%
- 6 месяцев
- 30.52%
- 1 год
- 52.16%
- 3 года*
- 22.98%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
EXS1.DE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам XMME.L и EXS1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 28.43% | 33.79% | 7.37% | 9.61% | -20.77% | -2.81% | 18.46% | 17.19% | -13.78% | 16.30% |
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | -0.23% | 38.44% | 11.32% | 23.23% | -17.60% | 6.08% | 13.04% | 22.03% | -22.32% | 8.50% |
Correlation
The correlation between XMME.L and EXS1.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between XMME.L and EXS1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.L vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск
XMME.L
EXS1.DE
Сравнение XMME.L c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XMME.L | EXS1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.07 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 0.39 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | 1.21 | +12.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XMME.L и EXS1.DE
Максимальная просадка XMME.L за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.L и EXS1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.L | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -61.43% | +21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -14.41% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -15.92% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -38.92% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -4.07% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -15.81% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.67% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.L и EXS1.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что XMME.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.L | EXS1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 5.13% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.14% | 14.67% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.57% | 17.78% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 20.48% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 20.53% | -0.52% |
Сравнение комиссий XMME.L и EXS1.DE
XMME.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.L и EXS1.DE
Ни XMME.L, ни EXS1.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMME.L and EXS1.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.
XMME.L is categorized as Emerging Markets Equities, while EXS1.DE is Europe Equities. XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index, while EXS1.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.18% for XMME.L and 0.16% for EXS1.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMME.L и EXS1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор