Сравнение XMME.DE с 6PSK.DE
XMME.DE (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) and 6PSK.DE (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - XMME.DE tracks the MSCI Emerging Markets while 6PSK.DE tracks the FTSE RAFI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, XMME.DE returned 8.66%/yr vs 11.80%/yr for 6PSK.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XMME.DE charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for 6PSK.DE.
Доходность
Сравнение доходности XMME.DE и 6PSK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XMME.DE показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у 6PSK.DE с доходностью 24.13%.
XMME.DE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 50.91%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
6PSK.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 24.13%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам XMME.DE и 6PSK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 30.06% | 18.69% | 13.82% | 5.89% | -15.00% | 4.75% | 6.57% | 21.91% | -11.16% | 7.23% |
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 24.13% | 16.65% | 20.37% | 8.16% | -8.59% | 17.81% | -10.11% | 20.36% | -4.47% | 7.19% |
Correlation
The correlation between XMME.DE and 6PSK.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between XMME.DE and 6PSK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XMME.DE vs. 6PSK.DE — Ранг доходности на риск
XMME.DE
6PSK.DE
Сравнение XMME.DE c 6PSK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XMME.DE | 6PSK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.45 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 4.22 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 16.66 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XMME.DE | 6PSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 2.57 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XMME.DE и 6PSK.DE
Максимальная просадка XMME.DE за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки 6PSK.DE в -42.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMME.DE и 6PSK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XMME.DE | 6PSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.96% | -42.46% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -9.85% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.73% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.38% | -19.59% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -3.14% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -10.36% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.50% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XMME.DE и 6PSK.DE
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.DE) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF (6PSK.DE) имеют волатильность 7.48% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XMME.DE | 6PSK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 7.44% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 13.41% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.19% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.24% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 18.21% | +0.40% |
Сравнение комиссий XMME.DE и 6PSK.DE
XMME.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 6PSK.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XMME.DE и 6PSK.DE
XMME.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSK.DE Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 2.53% | 3.08% | 3.41% | 4.28% | 5.89% | 3.33% | 2.70% | 2.64% | 2.97% | 2.46% | 1.89% | 3.16% |
XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XMME.DE and 6PSK.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for 6PSK.DE.
XMME.DE tracks MSCI Emerging Markets, while 6PSK.DE tracks FTSE RAFI Emerging Markets. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for XMME.DE and 0.49% for 6PSK.DE.
Подберите оптимальное распределение для XMME.DE и 6PSK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор