PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с XSX6.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с XSX6.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE).

XMK9.DE и XSX6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и XSX6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и XSX6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		9.08%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-16.83%18.79%
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF		1.24%20.91%8.35%15.54%-10.63%24.87%-1.83%28.68%-11.34%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции XMK9.DE превзошли акции XSX6.DE по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.94% соответственно.

XMK9.DE

1 день
5.38%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.08%
6 месяцев
22.05%
1 год
43.26%
3 года*
27.60%
5 лет*
16.87%
10 лет*
13.08%

XSX6.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.86%
С начала года
1.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
14.31%
3 года*
12.38%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с LCUJ.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с WTDX.DE
Часто сравнивают с XSX6.DE:
XSX6.DE с EXV1.DEXSX6.DE с IUSN.DEXSX6.DE с XZEU.DEXSX6.DE с IUS2.DEXSX6.DE с XESC.DEXSX6.DE с MEUD.LXSX6.DE с ICGA.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и XSX6.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
XSX6.DE
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF

Доходность на риск

XMK9.DE vs. XSX6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XSX6.DE
Ранг доходности на риск XSX6.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX6.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX6.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX6.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX6.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX6.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DEXSX6.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.94

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.28

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

1.84

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

7.39

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. XSX6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XSX6.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и XSX6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DEXSX6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.94

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.67

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.57

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и XSX6.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и XSX6.DE

Ни XMK9.DE, ни XSX6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и XSX6.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и XSX6.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DEXSX6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-36.05%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-10.14%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-20.84%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

-36.05%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.45%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-5.30%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.36%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и XSX6.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DEXSX6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.71%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

9.14%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

15.21%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

14.25%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.02%

15.57%

+3.45%