Сравнение XMK9.DE с IUS4.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE).

XMK9.DE и IUS4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и IUS4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и IUS4.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	9.08%	27.06%	22.49%	33.31%	-6.05%	11.97%	7.34%	17.42%	-16.83%	18.79%
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	7.27%	15.96%	9.46%	9.42%	-7.69%	5.35%	-2.06%	21.73%	-13.13%	15.52%

Доходность по периодам

С начала года, XMK9.DE показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у IUS4.DE с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции XMK9.DE превзошли акции IUS4.DE по среднегодовой доходности: 13.08% против 7.55% соответственно.

XMK9.DE

1 день: 5.38%

1 месяц: -2.43%

С начала года: 9.08%

6 месяцев: 22.05%

1 год: 43.26%

3 года*: 27.60%

5 лет*: 16.87%

10 лет*: 13.08%

IUS4.DE

1 день: -1.35%

1 месяц: -0.60%

С начала года: 7.27%

6 месяцев: 10.60%

1 год: 24.76%

3 года*: 12.76%

5 лет*: 6.10%

10 лет*: 7.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Название символа

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XMK9.DE:

XMK9.DE с IQQJ.DE XMK9.DE с PRAJ.DE XMK9.DE с LCUJ.DE XMK9.DE с EXX7.DE XMK9.DE с PR1J.DE XMK9.DE с XDJP.DE XMK9.DE с WTDX.DE

Часто сравнивают с IUS4.DE:

IUS4.DE с SCHG IUS4.DE с 36B4.DE IUS4.DE с EUNN.DE IUS4.DE с EXX7.DE IUS4.DE с IQQJ.DE IUS4.DE с LCUJ.DE IUS4.DE с SXR6.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и IUS4.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.

IUS4.DE

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

XMK9.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Доходность на риск

XMK9.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMK9.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUS4.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XMK9.DE	IUS4.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.93	1.47	+0.46
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.57	2.10	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.28	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.37	2.88	+1.50
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.29	11.62	+3.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. IUS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа IUS4.DE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и IUS4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XMK9.DE	IUS4.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.93	1.47	+0.46
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.41	+0.49
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.47	+0.21
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.54	+0.13

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и IUS4.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и IUS4.DE

XMK9.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	0.93%	1.88%	1.70%	1.77%	2.10%	1.47%	1.60%	1.45%	1.41%	1.31%	1.15%	0.70%

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и IUS4.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и IUS4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	XMK9.DE	IUS4.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.29%	-32.63%	-1.66%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.19%	-10.12%	-3.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.74%	-21.47%	-0.27%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.29%	-32.63%	-1.66%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.55%	-6.36%	+1.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.78%	-6.45%	-1.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.78%	2.50%	+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и IUS4.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что XMK9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XMK9.DE	IUS4.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.75%	8.30%	+0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.45%	12.77%	+2.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.28%	16.82%	+5.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.60%	14.80%	+3.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.02%	15.97%	+3.05%

Сравнение XMK9.DE с IUS4.DE

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и IUS4.DE

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и IUS4.DE

Доходность по периодам

XMK9.DE

IUS4.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XMK9.DE и IUS4.DE

Доходность на риск

XMK9.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск

XMK9.DE

IUS4.DE

Сравнение XMK9.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XMK9.DE vs. IUS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и IUS4.DE

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и IUS4.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и IUS4.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)