PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMID.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMID.L с XKS2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMID.L (Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C) and XKS2.L (Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - XMID.L tracks the MSCI Indonesia NR IDR while XKS2.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMID.L returned -3.59%/yr vs 17.87%/yr for XKS2.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XMID.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMID.L показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 107.22%. За последние 10 лет акции XMID.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: -3.59% против 17.87% соответственно.

XMID.L

1 день
-2.16%
1 месяц
-19.45%
С начала года
-39.40%
6 месяцев
-40.46%
1 год
-39.69%
3 года*
-23.13%
5 лет*
-9.05%
10 лет*
-3.59%

XKS2.L

1 день
-4.89%
1 месяц
12.12%
С начала года
107.22%
6 месяцев
120.07%
1 год
227.68%
3 года*
45.20%
5 лет*
19.87%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMID.L и XKS2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C		-39.40%-8.44%-12.66%-0.27%14.84%1.39%-10.64%3.73%-4.01%12.41%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C		107.22%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%7.36%-16.54%32.58%

Correlation

The correlation between XMID.L and XKS2.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2010 г.

0.43

Over the past year, the correlation between XMID.L and XKS2.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XMID.L и XKS2.L

Секторы
XMID.L
XKS2.L

Финансовые услуги

51.0%
9.2%

Сырьевые материалы

17.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.6%

Промышленность

8.3%
18.7%

Энергетика

4.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.4%

Технологии

3.3%
56.0%

Коммунальные услуги

2.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Здравоохранение

-

3.0%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

XMID.L
51.0%
XKS2.L
9.2%

Сырьевые материалы

XMID.L
17.2%
XKS2.L
2.0%

Коммуникационные услуги

XMID.L
9.5%
XKS2.L
2.6%

Промышленность

XMID.L
8.3%
XKS2.L
18.7%

Энергетика

XMID.L
4.6%
XKS2.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

XMID.L
3.7%
XKS2.L
1.4%

Технологии

XMID.L
3.3%
XKS2.L
56.0%

Коммунальные услуги

XMID.L
2.4%
XKS2.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

XMID.L

-

XKS2.L
5.7%

Здравоохранение

XMID.L

-

XKS2.L
3.0%

Недвижимость

XMID.L

-

XKS2.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XMID.L:
XMID.L с IKOR.LXMID.L с SPYXMID.L с ASDV.LXMID.L с CP9G.LXMID.L с HKOR.LXMID.L с MPXG.LXMID.L с FLRK.L
Часто сравнивают с XKS2.L:
XKS2.L с LDAG.LXKS2.L с HMXD.LXKS2.L с UB20.LXKS2.L с AUAD.LXKS2.L с FLRK.LXKS2.L с PADV.LXKS2.L с APEX.L

Доходность на риск

XMID.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMID.L
Ранг доходности на риск XMID.L: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMID.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMID.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMID.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMID.LXKS2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
6.41

-8.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.39
5.85

-8.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.85

-1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

11.05

-11.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.56

39.18

-41.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMID.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMID.L на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 6.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMID.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMID.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.59

6.41

-8.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

0.79

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.73

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.38

-0.50

Просадки

Сравнение просадок XMID.L и XKS2.L

Максимальная просадка XMID.L за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMID.L и XKS2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMID.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-62.63%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.58%

-21.33%

-21.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.97%

-28.70%

-25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.27%

-40.70%

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.27%

-44.01%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.27%

-5.27%

-53.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-15.75%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.24%

6.03%

+9.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XMID.L и XKS2.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) составляет 6.26%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 17.29%. Это указывает на то, что XMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMID.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

17.29%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

32.10%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

36.79%

-12.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

25.17%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.32%

24.35%

-1.03%

Сравнение комиссий XMID.L и XKS2.L

И XMID.L, и XKS2.L имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMID.L и XKS2.L

Ни XMID.L, ни XKS2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XMID.L and XKS2.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XMID.L and XKS2.L have the same expense ratio: 0.65% per year.

XMID.L tracks MSCI Indonesia NR IDR, while XKS2.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: DWS and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMID.L и XKS2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор