Сравнение XMHQ с XMH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO).

XMHQ и XMH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. XMH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400® CAD Hedged Index. Фонд был запущен 4 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и XMH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMHQ и XMH.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	2.09%	4.71%	16.79%	29.51%	-12.42%	20.98%	26.61%	27.18%	-9.08%	15.64%
XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	1.80%	10.50%	3.19%	17.68%	-20.62%	22.73%	12.26%	31.00%	-20.48%	23.69%

Разные валюты инструментов

XMHQ торгуется в USD, в то время как XMH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XMHQ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у XMH.TO с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции XMHQ превзошли акции XMH.TO по среднегодовой доходности: 12.53% против 7.92% соответственно.

XMHQ

1 день: 1.01%

1 месяц: -4.01%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: -0.40%

1 год: 13.46%

3 года*: 14.90%

5 лет*: 8.29%

10 лет*: 12.53%

XMH.TO

1 день: 1.26%

1 месяц: -6.85%

С начала года: 1.80%

6 месяцев: 4.09%

1 год: 18.76%

3 года*: 9.47%

5 лет*: 2.77%

10 лет*: 7.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Название символа

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с XMHQ:

XMHQ с XMMO XMHQ с IMCG XMHQ с RFV XMHQ с MDY XMHQ с GRPM XMHQ с RWK XMHQ с FLQM

Часто сравнивают с XMH.TO:

XMH.TO с VOT XMH.TO с VFV.TO XMH.TO с XEF.TO XMH.TO с USMV XMH.TO с CCO.TO XMH.TO с XMD.TO XMH.TO с XSU.TO

Сравнение комиссий XMHQ и XMH.TO

XMHQ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XMH.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

XMH.TO

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

XMHQ vs. XMH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XMHQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XMH.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMHQ c XMH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) и iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XMHQ	XMH.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	0.84	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.13	1.39	-0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.18	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.18	1.47	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.29	5.84	-1.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMHQ vs. XMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMHQ на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMH.TO равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMHQ и XMH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XMHQ	XMH.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	0.84	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.40	0.12	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.61	0.32	+0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.29	+0.14

Корреляция

Корреляция между XMHQ и XMH.TO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и XMH.TO

Дивидендная доходность XMHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности XMH.TO в 1.07%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	0.59%	0.64%	5.20%	0.73%	1.72%	1.00%	1.12%	1.22%	1.59%	1.06%	1.63%	1.34%
XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	1.07%	1.10%	1.03%	1.16%	1.30%	0.91%	1.02%	1.35%	1.39%	0.88%	1.52%	0.63%

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и XMH.TO

Максимальная просадка XMHQ за все время составила -58.19%, что больше максимальной просадки XMH.TO в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMHQ и XMH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	XMHQ	XMH.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.19%	-44.82%	-13.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.54%	-13.68%	+1.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.47%	-25.86%	+0.39%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.90%	-44.82%	+7.92%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.40%	-5.50%	+1.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.35%	-7.13%	-2.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	3.28%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и XMH.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) составляет 5.99%, в то время как у iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH.TO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что XMHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XMHQ	XMH.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.99%	6.79%	-0.80%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.42%	12.91%	-1.49%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.29%	22.47%	-2.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.76%	23.33%	-2.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.69%	24.59%	-3.90%

Сравнение XMHQ с XMH.TO

Доходность

Сравнение доходности XMHQ и XMH.TO

Сравнение доходности по годам XMHQ и XMH.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

XMHQ

XMH.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XMHQ и XMH.TO

Доходность на риск

XMHQ vs. XMH.TO — Ранг доходности на риск

XMHQ

XMH.TO

Сравнение XMHQ c XMH.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XMHQ vs. XMH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMHQ и XMH.TO

Просадки

Сравнение просадок XMHQ и XMH.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XMHQ и XMH.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)