Сравнение XME с DVXB
XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - XME tracks the S&P Metals & Mining Select Industry Index while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XME charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности XME и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XME показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 17.83%.
XME
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 63.20%
- 3 года*
- 30.86%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 18.12%
DVXB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XME и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 3.62% | 32.94% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 17.83% | -6.27% |
Correlation
The correlation between XME and DVXB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XME vs. DVXB — Ранг доходности на риск
XME
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XME c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XME | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XME и DVXB
Максимальная просадка XME за все время составила -85.89%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XME и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XME | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.89% | -19.77% | -66.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -10.73% | -8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -7.12% | -36.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XME и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XME | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.52% | 30.74% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 30.74% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.92% | 30.74% | +2.18% |
Сравнение комиссий XME и DVXB
XME берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XME и DVXB
Дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
XME and DVXB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
XME has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for DVXB.
XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: State Street and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for XME and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для XME и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор