PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMD.TO с VCN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMD.TO (iShares S&P/TSX Completion Index ETF) and VCN.TO (Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF) are both Canada Equities funds - XMD.TO tracks the Morningstar Canada Sml GR CAD while VCN.TO tracks the FTSE Canada All Cap Domestic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XMD.TO returned 11.93%/yr vs 12.51%/yr for VCN.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMD.TO charges 0.60%/yr vs 0.06%/yr for VCN.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 11.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XMD.TO имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции VCN.TO немного впереди с 12.51%.

XMD.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.94%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.87%
1 год
48.16%
3 года*
27.65%
5 лет*
16.25%
10 лет*
11.93%

VCN.TO

1 день
1.20%
1 месяц
5.07%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.19%
1 год
35.18%
3 года*
24.11%
5 лет*
15.12%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMD.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		13.89%41.38%23.55%10.01%-4.90%13.78%6.05%26.03%-13.07%6.17%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		11.80%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Correlation

The correlation between XMD.TO and VCN.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2013 г.

0.76

The correlation between XMD.TO and VCN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XMD.TO и VCN.TO

Секторы
XMD.TO
VCN.TO

Сырьевые материалы

33.9%
17.6%

Промышленность

20.1%
10.5%

Энергетика

17.3%
18.5%

Финансовые услуги

8.3%
33.7%

Недвижимость

6.8%
1.5%

Коммунальные услуги

5.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

3.1%
3.7%

Технологии

1.8%
7.5%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.4%

Здравоохранение

0.7%
0.1%

Сырьевые материалы

XMD.TO
33.9%
VCN.TO
17.6%

Промышленность

XMD.TO
20.1%
VCN.TO
10.5%

Энергетика

XMD.TO
17.3%
VCN.TO
18.5%

Финансовые услуги

XMD.TO
8.3%
VCN.TO
33.7%

Недвижимость

XMD.TO
6.8%
VCN.TO
1.5%

Коммунальные услуги

XMD.TO
5.4%
VCN.TO
2.7%

Потребительский циклический сектор

XMD.TO
3.1%
VCN.TO
3.7%

Технологии

XMD.TO
1.8%
VCN.TO
7.5%

Потребительский защитный сектор

XMD.TO
1.6%
VCN.TO
2.8%

Коммуникационные услуги

XMD.TO
1.1%
VCN.TO
1.4%

Здравоохранение

XMD.TO
0.7%
VCN.TO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с VUN.TOVCN.TO с HXT.TO

Доходность на риск

XMD.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TOVCN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.80

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.62

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.88

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

18.13

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCN.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.17

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.78

-0.23

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и VCN.TO

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и VCN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMD.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-37.32%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-9.11%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-12.24%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

-16.12%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-37.32%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

0.00%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-3.90%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.95%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и VCN.TO

iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMD.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.54%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

10.32%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

12.62%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

13.04%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

14.98%

+1.95%

Сравнение комиссий XMD.TO и VCN.TO

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VCN.TO в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		1.98%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.82%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Часто задаваемые вопросы

XMD.TO and VCN.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for XMD.TO.

XMD.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD, while VCN.TO tracks FTSE Canada All Cap Domestic Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for XMD.TO and 0.06% for VCN.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMD.TO и VCN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор