PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMD.TO с DMEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XMD.TO с DMEC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XMD.TO (iShares S&P/TSX Completion Index ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both Canada Equities funds - XMD.TO tracks the Morningstar Canada Sml GR CAD while DMEC.TO tracks the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, XMD.TO returned 48.16% vs 36.89% for DMEC.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XMD.TO charges 0.60%/yr vs 0.05%/yr for DMEC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XMD.TO и DMEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XMD.TO показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у DMEC.TO с доходностью 11.98%.

XMD.TO

1 день
0.95%
1 месяц
4.94%
С начала года
13.89%
6 месяцев
15.87%
1 год
48.16%
3 года*
27.65%
5 лет*
16.25%
10 лет*
11.93%

DMEC.TO

1 день
1.14%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.98%
6 месяцев
13.32%
1 год
36.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XMD.TO и DMEC.TO

2026 (YTD)20252024
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		13.89%41.38%15.20%
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		11.98%31.87%16.56%

Correlation

The correlation between XMD.TO and DMEC.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г.

0.79

The correlation between XMD.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Desjardins Canadian Equity Index ETF

Часто сравнивают с XMD.TO:
XMD.TO с XCS.TOXMD.TO с XIU.TOXMD.TO с CGL-C.TOXMD.TO с VFV.TOXMD.TO с XCSR.TOXMD.TO с XCG.TOXMD.TO с VUN.TO
Часто сравнивают с DMEC.TO:
DMEC.TO с RCD.TODMEC.TO с VCN.TODMEC.TO с VCE.TODMEC.TO с TQCD.TODMEC.TO с KNGC.TODMEC.TO с FCCM.NEODMEC.TO с FCCQ.TO

Доходность на риск

XMD.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMD.TO
Ранг доходности на риск XMD.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMD.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMD.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMD.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DMEC.TO
Ранг доходности на риск DMEC.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMEC.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMEC.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMEC.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMEC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMD.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMD.TODMEC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.94

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.76

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.94

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

18.15

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMD.TO vs. DMEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMD.TO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMEC.TO равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMD.TO и DMEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMD.TODMEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.25

-1.70

Просадки

Сравнение просадок XMD.TO и DMEC.TO

Максимальная просадка XMD.TO за все время составила -53.42%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMD.TO и DMEC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XMD.TODMEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.42%

-12.15%

-41.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-9.41%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

0.00%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-1.42%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.04%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XMD.TO и DMEC.TO

iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что XMD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XMD.TODMEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

3.53%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

10.32%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

12.60%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

12.98%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

12.98%

+3.95%

Сравнение комиссий XMD.TO и DMEC.TO

XMD.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DMEC.TO в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMD.TO и DMEC.TO

Дивидендная доходность XMD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности DMEC.TO в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMEC.TO
Desjardins Canadian Equity Index ETF		1.89%1.78%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMD.TO
iShares S&P/TSX Completion Index ETF		0.82%0.97%1.58%1.91%2.24%1.17%1.91%2.55%2.44%1.76%1.97%2.34%

Часто задаваемые вопросы

XMD.TO and DMEC.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DMEC.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DMEC.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for XMD.TO.

XMD.TO tracks Morningstar Canada Sml GR CAD, while DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). They also come from different issuers: iShares and Desjardins. Their fees differ too: 0.60% for XMD.TO and 0.05% for DMEC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XMD.TO и DMEC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор